Сравнение OSEA с EFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).
OSEA и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OSEA и EFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OSEA и EFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | -2.63% | 18.49% | -0.73% | 20.88% | 9.77% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 10.61% | 46.83% | 3.07% | 14.65% | 10.24% |
Доходность по периодам
С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 10.61%.
OSEA
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 12.29%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAS
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 10.61%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 22.77%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OSEA и EFAS
OSEA берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии EFAS в 0.56%.
Доходность на риск
OSEA vs. EFAS — Ранг доходности на риск
OSEA
EFAS
Сравнение OSEA c EFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OSEA | EFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 2.84 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.13 | 3.52 | -2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.57 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 3.87 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 17.83 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSEA | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 2.84 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между OSEA и EFAS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSEA и EFAS
Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности EFAS в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSEA Harbor International Compounders ETF | 1.28% | 1.24% | 0.51% | 0.65% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 4.52% | 4.83% | 6.76% | 6.33% | 7.28% | 5.19% | 4.34% | 5.75% | 6.63% | 6.15% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок OSEA и EFAS
Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OSEA | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.14% | -44.38% | +26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -10.29% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -1.10% | -5.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -7.19% | +3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.28% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности OSEA и EFAS
Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OSEA | EFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 4.77% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 8.29% | +2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.24% | 14.21% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 15.68% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 18.45% | -1.92% |