PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OSEA с EFAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EFAS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while EFAS is a Dividend fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. OSEA is actively managed, while EFAS is passively managed. Over the past 3 years, OSEA returned 5.83%/yr vs 23.84%/yr for EFAS. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 16.36%.

OSEA

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
-2.64%
С начала года
-1.12%
1 год
4.54%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAS

1 день
-0.14%
1 месяц
0.83%
6 месяцев
15.00%
С начала года
16.36%
1 год
28.83%
3 года*
23.84%
5 лет*
13.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EFAS

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-1.12%18.49%-0.73%20.88%10.14%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		16.36%46.83%3.07%14.65%8.94%

Correlation

The correlation between OSEA and EFAS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.59

The correlation between OSEA and EFAS shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов OSEA и EFAS

Секторы
OSEA
EFAS

Технологии

22.7%
0.1%

Промышленность

20.5%
10.4%

Финансовые услуги

16.1%
31.0%

Потребительский циклический сектор

11.5%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.0%
8.1%

Здравоохранение

9.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
8.6%

Сырьевые материалы

5.8%
1.7%

Коммунальные услуги

3.5%
13.7%

Энергетика

-

13.1%

Недвижимость

-

11.4%

Технологии

OSEA
22.7%
EFAS
0.1%

Промышленность

OSEA
20.5%
EFAS
10.4%

Финансовые услуги

OSEA
16.1%
EFAS
31.0%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.5%
EFAS
1.9%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.0%
EFAS
8.1%

Здравоохранение

OSEA
9.8%
EFAS
0.1%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EFAS
8.6%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EFAS
1.7%

Коммунальные услуги

OSEA
3.5%
EFAS
13.7%

Энергетика

OSEA

-

EFAS
13.1%

Недвижимость

OSEA

-

EFAS
11.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с SDYOSEA с VXUSOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA

Доходность на риск

OSEA vs. EFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OSEAEFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.66

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
3.74

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.47

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.41

5.46

-5.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.35

13.35

-12.01

OSEA vs. EFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа EFAS равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EFAS

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EFAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-44.38%

+26.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-5.30%

-5.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-11.84%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.14%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-7.02%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.16%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EFAS

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.78%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.72%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.66%

10.91%

+4.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.62%

15.57%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

18.26%

-1.64%

Сравнение комиссий OSEA и EFAS

И OSEA, и EFAS имеют комиссию равную 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EFAS

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности EFAS в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.69%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.26%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EFAS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (4.14%) compared to EFAS (2.78%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs EFAS's -44.38%.

On 3-year performance, EFAS leads with 23.84% vs 5.83% for OSEA. Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 23.84% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OSEA and EFAS have the same expense ratio: 0.55% per year.

EFAS has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.26% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EFAS is Dividend. They also come from different issuers: Harbor and Global X.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EFAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор