PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с EBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSEA с EBIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OSEA (Harbor International Compounders ETF) and EBIT (Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF) are both exchange-traded funds - OSEA is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Harbor, while EBIT is a Small Cap Value Equities fund tracking the Harbor AlphaEdge Small Cap Earners Index. OSEA is actively managed, while EBIT is passively managed. Over the past year, OSEA returned 6.47% vs 29.56% for EBIT. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OSEA charges 0.55%/yr vs 0.29%/yr for EBIT.

Доходность

Сравнение доходности OSEA и EBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у EBIT с доходностью 13.93%.

OSEA

1 день
0.25%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.04%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.47%
3 года*
7.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT

1 день
1.64%
1 месяц
0.55%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.68%
1 год
29.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSEA и EBIT

2026 (YTD)20252024
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.04%18.49%-7.91%
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		13.93%6.85%8.29%

Correlation

The correlation between OSEA and EBIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.60

The correlation between OSEA and EBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSEA и EBIT

Секторы
OSEA
EBIT

Технологии

23.4%
7.7%

Промышленность

20.6%
13.3%

Финансовые услуги

14.5%
25.5%

Потребительский циклический сектор

11.6%
14.4%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.2%

Здравоохранение

10.1%
4.2%

Коммуникационные услуги

6.5%
3.7%

Сырьевые материалы

5.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.9%
3.4%

Энергетика

-

11.7%

Недвижимость

-

7.2%

Технологии

OSEA
23.4%
EBIT
7.7%

Промышленность

OSEA
20.6%
EBIT
13.3%

Финансовые услуги

OSEA
14.5%
EBIT
25.5%

Потребительский циклический сектор

OSEA
11.6%
EBIT
14.4%

Потребительский защитный сектор

OSEA
10.2%
EBIT
3.2%

Здравоохранение

OSEA
10.1%
EBIT
4.2%

Коммуникационные услуги

OSEA
6.5%
EBIT
3.7%

Сырьевые материалы

OSEA
5.8%
EBIT
3.6%

Коммунальные услуги

OSEA
3.9%
EBIT
3.4%

Энергетика

OSEA

-

EBIT
11.7%

Недвижимость

OSEA

-

EBIT
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с HAINXOSEA с CGXUOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с SDYOSEA с VYMI
Часто сравнивают с EBIT:
EBIT с TSCVEBIT с MAPPEBIT с MEDIEBIT с AVUVEBIT с FYTEBIT с BSVOEBIT с WINN

Доходность на риск

OSEA vs. EBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EBIT
Ранг доходности на риск EBIT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c EBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAEBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
1.73

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.71
2.59

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

3.56

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

10.21

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. EBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа EBIT равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и EBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAEBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

1.73

-1.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.74

+0.04

Просадки

Сравнение просадок OSEA и EBIT

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки EBIT в -26.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и EBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSEAEBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-26.64%

+8.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-8.34%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.78%

0.00%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-6.54%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.90%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и EBIT

Harbor International Compounders ETF (OSEA) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF (EBIT) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что OSEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSEAEBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.09%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.82%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.13%

17.13%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

21.25%

-4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

21.25%

-4.64%

Сравнение комиссий OSEA и EBIT

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии EBIT в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и EBIT

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности EBIT в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022
EBIT
Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF		1.75%2.00%2.40%0.00%0.00%
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.23%1.24%0.51%0.65%0.11%

Часто задаваемые вопросы

OSEA and EBIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSEA has higher volatility (5.33%) compared to EBIT (4.09%). In terms of maximum drawdown, OSEA dropped -18.14% vs EBIT's -26.64%.

On 1-year performance, EBIT leads with 29.56% vs 6.47% for OSEA. On fees, EBIT is cheaper at 0.29% per year. On volatility, EBIT has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EBIT has performed better with a 29.56% return vs 6.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EBIT is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.55% for OSEA.

EBIT has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.23% for OSEA.

OSEA is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EBIT is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.55% for OSEA and 0.29% for EBIT.

EBIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSEA и EBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор