PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с AVEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM).

OSEA и AVEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AVEM - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 17 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и AVEM

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		5.61%34.48%7.49%15.30%1.08%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 5.61%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.87%
1 месяц
-6.89%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.99%
1 год
37.76%
3 года*
18.86%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с FNDEAVEM с DFAE

Сравнение комиссий OSEA и AVEM

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVEM в 0.33%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

OSEA vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAAVEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

1.89

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

2.49

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

2.95

-1.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

11.45

-7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAAVEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.89

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Корреляция

Корреляция между OSEA и AVEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и AVEM

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AVEM в 2.39%

TTM2025202420232022202120202019
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.39%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и AVEM

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки AVEM в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и AVEM.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-36.05%

+17.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.13%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-9.22%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-10.30%

+6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.39%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и AVEM

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

9.24%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

14.73%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

20.03%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.87%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

20.37%

-3.84%