PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSEA с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSEA с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

OSEA и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OSEA - это активно управляемый фонд от Harbor. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности OSEA и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSEA и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
OSEA
Harbor International Compounders ETF		-2.63%18.49%-0.73%20.88%9.77%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%16.85%8.12%

Доходность по периодам

С начала года, OSEA показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

OSEA

1 день
1.74%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-2.63%
6 месяцев
-0.29%
1 год
12.29%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor International Compounders ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с OSEA:
OSEA с CGXUOSEA с HAINXOSEA с IMOMOSEA с DFAXOSEA с VXUSOSEA с VYMIOSEA с SDY
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий OSEA и AVDV

OSEA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

OSEA
Harbor International Compounders ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

OSEA vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSEA
Ранг доходности на риск OSEA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSEA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSEA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSEA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSEA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSEA: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSEA c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor International Compounders ETF (OSEA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSEAAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

2.78

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.48

-2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.57

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.12

3.87

-2.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

16.10

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSEA vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSEA на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSEA и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSEAAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.78

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.76

0.00

Корреляция

Корреляция между OSEA и AVDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSEA и AVDV

Дивидендная доходность OSEA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
OSEA
Harbor International Compounders ETF		1.28%1.24%0.51%0.65%0.11%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок OSEA и AVDV

Максимальная просадка OSEA за все время составила -18.14%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSEA и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

OSEAAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.14%

-43.01%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.19%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-7.48%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-6.88%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.17%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности OSEA и AVDV

Текущая волатильность для Harbor International Compounders ETF (OSEA) составляет 7.00%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что OSEA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSEAAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

12.20%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.24%

18.44%

-1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

17.15%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.53%

19.76%

-3.23%