PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCV с SCDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OSCV с SCDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OSCV (Opus Small Cap Value Plus ETF) and SCDS (JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, OSCV returned 13.62% vs 42.67% for SCDS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. OSCV charges 0.79%/yr vs 0.40%/yr for SCDS.

Доходность

Сравнение доходности OSCV и SCDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OSCV показывает доходность 8.34%, что значительно ниже, чем у SCDS с доходностью 22.66%.

OSCV

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.79%
С начала года
8.34%
6 месяцев
6.75%
1 год
13.62%
3 года*
10.05%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

SCDS

1 день
-0.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
22.66%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OSCV и SCDS

2026 (YTD)20252024
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		8.34%1.35%3.85%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		22.66%11.27%7.26%

Correlation

The correlation between OSCV and SCDS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2024 г.

0.84

The correlation between OSCV and SCDS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OSCV и SCDS

Секторы
OSCV
SCDS

Финансовые услуги

27.6%
14.7%

Промышленность

17.0%
14.6%

Энергетика

11.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.7%

Недвижимость

8.5%
4.9%

Здравоохранение

8.3%
11.0%

Сырьевые материалы

5.6%
3.2%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.2%

Технологии

2.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

OSCV
27.6%
SCDS
14.7%

Промышленность

OSCV
17.0%
SCDS
14.6%

Энергетика

OSCV
11.3%
SCDS
3.9%

Потребительский циклический сектор

OSCV
9.9%
SCDS
10.7%

Недвижимость

OSCV
8.5%
SCDS
4.9%

Здравоохранение

OSCV
8.3%
SCDS
11.0%

Сырьевые материалы

OSCV
5.6%
SCDS
3.2%

Коммунальные услуги

OSCV
3.1%
SCDS
2.4%

Потребительский защитный сектор

OSCV
2.0%
SCDS
2.2%

Технологии

OSCV
2.0%
SCDS
20.8%

Коммуникационные услуги

OSCV

-

SCDS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Opus Small Cap Value Plus ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

Часто сравнивают с OSCV:
OSCV с IJROSCV с BNDOSCV с XSHQOSCV с VTSAXOSCV с VBROSCV с OVSOSCV с IWM
Часто сравнивают с SCDS:
SCDS с WCEOSCDS с EPSBSCDS с DESSCDS с FGSMSCDS с VIOOSCDS с CAOSSCDS с IJR

Доходность на риск

OSCV vs. SCDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCV
Ранг доходности на риск OSCV: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCV: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCV: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCV: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SCDS
Ранг доходности на риск SCDS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCDS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCDS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCDS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCDS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCDS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCV c SCDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) и JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCVSCDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.03
2.36

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.33

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

4.84

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

16.84

-11.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCV vs. SCDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCV на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа SCDS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCV и SCDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCVSCDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

2.36

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.11

-0.75

Просадки

Сравнение просадок OSCV и SCDS

Максимальная просадка OSCV за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки SCDS в -26.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCV и SCDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OSCVSCDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.40%

-26.71%

-15.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.55%

-8.85%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.46%

-0.76%

-2.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-5.28%

-2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCV и SCDS

Текущая волатильность для Opus Small Cap Value Plus ETF (OSCV) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF (SCDS) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что OSCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OSCVSCDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

5.58%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

12.93%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.37%

18.20%

-4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

21.20%

-3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

21.20%

-0.29%

Сравнение комиссий OSCV и SCDS

OSCV берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCDS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCV и SCDS

Дивидендная доходность OSCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности SCDS в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OSCV
Opus Small Cap Value Plus ETF		1.11%1.23%1.29%1.55%1.12%1.06%1.11%1.75%0.25%
SCDS
JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF		0.92%1.15%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OSCV and SCDS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCDS has higher volatility (5.58%) compared to OSCV (3.47%). In terms of maximum drawdown, OSCV dropped -42.40% vs SCDS's -26.71%.

On 1-year performance, SCDS leads with 42.67% vs 13.62% for OSCV. On fees, SCDS is cheaper at 0.40% per year. On volatility, OSCV has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCDS has performed better with a 42.67% return vs 13.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCDS is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.79% for OSCV.

OSCV has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.92% for SCDS.

They also come from different issuers: Aptus Capital Advisors and JPMorgan. Their fees differ too: 0.79% for OSCV and 0.40% for SCDS.

SCDS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OSCV и SCDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор