Сравнение OSCG с MULL
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. OSCG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 62.91%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 936.86%.
OSCG
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- 16.15%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 12.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 216.81%
- С начала года
- 936.86%
- 6 месяцев
- 1,369.93%
- 1 год
- 6,074.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 62.91% | -39.33% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 936.86% | 30.86% |
Correlation
The correlation between OSCG and MULL is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. MULL — Ранг доходности на риск
OSCG
MULL
Сравнение OSCG c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 46.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 7.45 | -7.47 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и MULL
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, примерно равная максимальной просадке MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -72.29% | +0.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | 0.00% | -36.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.25% | -20.62% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.79% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 105.59% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 132.38% | +13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 136.22% | +9.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 136.22% | +9.22% |
Сравнение комиссий OSCG и MULL
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и MULL
OSCG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OSCG and MULL have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
MULL has the higher dividend yield at 0.04%, compared with 0.00% for OSCG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор