Сравнение OSCG с IWFL
OSCG (Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF) and IWFL (ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. OSCG is actively managed, while IWFL is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. OSCG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for IWFL.
Доходность
Сравнение доходности OSCG и IWFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCG показывает доходность 110.14%, что значительно выше, чем у IWFL с доходностью 10.56%.
OSCG
- 1 день
- 28.99%
- 1 месяц
- 59.45%
- С начала года
- 110.14%
- 6 месяцев
- 43.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWFL
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 10.56%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 43.44%
- 3 года*
- 38.72%
- 5 лет*
- 19.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCG и IWFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCG Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF | 110.14% | -39.33% |
IWFL ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN | 10.56% | -3.47% |
Correlation
The correlation between OSCG and IWFL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCG vs. IWFL — Ранг доходности на риск
OSCG
IWFL
Сравнение OSCG c IWFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long OSCR Daily ETF (OSCG) и ETRACS 2x Leveraged US Growth Factor TR ETN (IWFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OSCG | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.36 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок OSCG и IWFL
Максимальная просадка OSCG за все время составила -71.31%, что больше максимальной просадки IWFL в -59.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCG и IWFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCG | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.31% | -59.29% | -12.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -46.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -59.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -2.55% | -15.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.12% | -19.93% | -17.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCG и IWFL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCG | IWFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 149.78% | 32.03% | +117.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.78% | 46.67% | +103.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.78% | 46.27% | +103.51% |
Сравнение комиссий OSCG и IWFL
OSCG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IWFL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCG и IWFL
Ни OSCG, ни IWFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OSCG and IWFL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OSCG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OSCG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWFL.
OSCG and IWFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for OSCG and 0.95% for IWFL.
Подберите оптимальное распределение для OSCG и IWFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор