PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с SHGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с SHGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. SHGTX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 мая 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и SHGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и SHGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		4.81%35.09%26.04%45.28%-31.70%38.60%45.56%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у SHGTX с доходностью 4.81%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

SHGTX

1 день
5.55%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.81%
6 месяцев
8.30%
1 год
60.42%
3 года*
30.37%
5 лет*
16.45%
10 лет*
22.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

Columbia Seligman Global Technology Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с CDDYXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIXOSCBX с CMTFX
Часто сравнивают с SHGTX:
SHGTX с CMTFXSHGTX с FPHAXSHGTX с FSELXSHGTX с RYSIXSHGTX с SPYSHGTX с FELAXSHGTX с FSPGX

Сравнение комиссий OSCBX и SHGTX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SHGTX в 1.29%.

SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. SHGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SHGTX
Ранг доходности на риск SHGTX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHGTX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHGTX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHGTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHGTX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHGTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c SHGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXSHGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

2.02

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.60

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.13

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

15.42

-7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. SHGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHGTX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и SHGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXSHGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.02

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.60

-0.03

Корреляция

Корреляция между OSCBX и SHGTX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и SHGTX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SHGTX в 8.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHGTX
Columbia Seligman Global Technology Fund		8.06%8.45%14.04%6.22%3.94%11.77%9.92%10.26%12.75%7.25%8.13%8.09%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и SHGTX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что меньше максимальной просадки SHGTX в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и SHGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXSHGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-77.47%

+37.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-14.93%

+0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-43.17%

+10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-7.51%

-3.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-25.06%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.00%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и SHGTX

Текущая волатильность для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) составляет 7.64%, в то время как у Columbia Seligman Global Technology Fund (SHGTX) волатильность равна 11.08%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXSHGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

11.08%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

21.67%

-10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

31.05%

-14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

27.29%

-11.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

26.64%

-7.49%