PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OSCBX с CBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OSCBX с CBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Balanced Fund (CBALX).

OSCBX управляется Columbia. Фонд был запущен 11 сент. 2019 г.. CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности OSCBX и CBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OSCBX и CBALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		-1.48%47.21%6.06%15.00%-11.51%6.10%7.40%11.03%
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%5.39%

Доходность по периодам

С начала года, OSCBX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у CBALX с доходностью -3.50%.

OSCBX

1 день
3.63%
1 месяц
-8.74%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.40%
3 года*
19.37%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Overseas SMA Completion Portfolio

Columbia Balanced Fund

Часто сравнивают с OSCBX:
OSCBX с QMNNXOSCBX с FIGSXOSCBX с FSGEXOSCBX с EPDIXOSCBX с IVFIXOSCBX с CDDYXOSCBX с CMTFX
Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO

Сравнение комиссий OSCBX и CBALX

OSCBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CBALX в 0.67%.

CBALX
Columbia Balanced Fund
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio

Доходность на риск

OSCBX vs. CBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OSCBX
Ранг доходности на риск OSCBX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSCBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSCBX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSCBX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSCBX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSCBX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OSCBX c CBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) и Columbia Balanced Fund (CBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OSCBXCBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.04

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.54

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

1.55

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

6.54

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OSCBX vs. CBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OSCBX на текущий момент составляет 1.91, что выше коэффициента Шарпа CBALX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OSCBX и CBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OSCBXCBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.04

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.68

-0.11

Корреляция

Корреляция между OSCBX и CBALX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OSCBX и CBALX

Дивидендная доходность OSCBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности CBALX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OSCBX
Overseas SMA Completion Portfolio		2.93%2.89%6.48%5.66%3.86%6.86%1.42%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%

Просадки

Сравнение просадок OSCBX и CBALX

Максимальная просадка OSCBX за все время составила -39.50%, что больше максимальной просадки CBALX в -34.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCBX и CBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

OSCBXCBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.50%

-34.53%

-4.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.34%

-7.87%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.93%

-20.91%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.82%

-4.73%

-6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-5.34%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

1.86%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности OSCBX и CBALX

Overseas SMA Completion Portfolio (OSCBX) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с Columbia Balanced Fund (CBALX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что OSCBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OSCBXCBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

3.84%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.91%

6.44%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

11.58%

+4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

11.08%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

11.31%

+7.84%