PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORSIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORSIX с SWSSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORSIX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		-1.98%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, ORSIX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.99% против 9.87% соответственно.

ORSIX

1 день
-1.91%
1 месяц
-7.46%
С начала года
-1.98%
6 месяцев
2.49%
1 год
18.31%
3 года*
14.90%
5 лет*
7.50%
10 лет*
11.99%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с NMKBXORSIX с NSIVXORSIX с ADVGXORSIX с ORIGXORSIX с ADVNXORSIX с ORDNX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий ORSIX и SWSSX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

ORSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORSIXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.11

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.66

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.81

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

6.78

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORSIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORSIXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.11

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.16

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.41

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.34

+0.17

Корреляция

Корреляция между ORSIX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и SWSSX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.88%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и SWSSX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORSIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-60.34%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-13.90%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-31.93%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-41.81%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.00%

-7.91%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-10.78%

+2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.71%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и SWSSX

Текущая волатильность для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) составляет 6.56%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORSIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.53%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

14.53%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

23.31%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

22.62%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

24.05%

-0.75%