PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORSIX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORSIX с SWSSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) and SWSSX (Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, ORSIX returned 15.01%/yr vs 11.72%/yr for SWSSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ORSIX charges 1.36%/yr vs 0.04%/yr for SWSSX.

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORSIX показывает доходность 20.62%, а SWSSX немного ниже – 20.57%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 15.01% против 11.72% соответственно.

ORSIX

1 день
-0.56%
1 месяц
3.22%
С начала года
20.62%
6 месяцев
18.14%
1 год
39.41%
3 года*
22.06%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.01%

SWSSX

1 день
-0.95%
1 месяц
3.83%
С начала года
20.57%
6 месяцев
17.50%
1 год
39.46%
3 года*
19.47%
5 лет*
6.47%
10 лет*
11.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORSIX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		20.62%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		20.57%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Correlation

The correlation between ORSIX and SWSSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.96

The correlation between ORSIX and SWSSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с ORIGXORSIX с NSIVXORSIX с ADVGXORSIX с ADVNXORSIX с NMKBXORSIX с ORDNX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SFSNXSWSSX с SWSCXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Доходность на риск

ORSIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORSIXSWSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.11

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.90

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.62

3.77

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.66

13.35

+2.31

ORSIX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и SWSSX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и SWSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORSIXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-60.34%

+17.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.00%

-11.00%

+2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.57%

-27.50%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-31.93%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-41.81%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.95%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-10.71%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.10%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и SWSSX

Текущая волатильность для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) составляет 5.81%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORSIXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.48%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

14.36%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.99%

19.74%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

22.68%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

24.12%

-0.76%

Сравнение комиссий ORSIX и SWSSX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и SWSSX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SWSSX в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.34%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.07%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, ORSIX and SWSSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWSSX has higher volatility (6.48%) compared to ORSIX (5.81%). In terms of maximum drawdown, ORSIX dropped -42.58% vs SWSSX's -60.34%.

ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORSIX и SWSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор