PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORSIX с ADVGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORSIX с ADVGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX).

ORSIX управляется North Square. Фонд был запущен 30 сент. 2015 г.. ADVGX управляется North Square. Фонд был запущен 16 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ORSIX и ADVGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORSIX и ADVGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		1.36%10.44%14.94%29.16%-18.46%24.36%19.34%27.72%-9.57%15.63%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		-1.59%7.13%15.52%20.90%-12.98%29.94%-2.61%27.64%-3.27%19.60%

Доходность по периодам

С начала года, ORSIX показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у ADVGX с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции ADVGX по среднегодовой доходности: 12.37% против 10.50% соответственно.

ORSIX

1 день
3.40%
1 месяц
-4.31%
С начала года
1.36%
6 месяцев
5.97%
1 год
22.33%
3 года*
16.19%
5 лет*
7.81%
10 лет*
12.37%

ADVGX

1 день
2.28%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.59%
6 месяцев
-4.07%
1 год
15.16%
3 года*
13.06%
5 лет*
8.28%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Dynamic Small Cap Fund

North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с ORSIX:
ORSIX с ORILXORSIX с NMKBXORSIX с NSIVXORSIX с ADVNXORSIX с ORIGXORSIX с ORDNXORSIX с CAMSX
Часто сравнивают с ADVGX:
ADVGX с QQQADVGX с ADVNXADVGX с NSIVXADVGX с NMKBXADVGX с ORIGXADVGX с AVERXADVGX с ORILX

Сравнение комиссий ORSIX и ADVGX

ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.

ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund

Доходность на риск

ORSIX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORSIX
Ранг доходности на риск ORSIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ADVGX
Ранг доходности на риск ADVGX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADVGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADVGX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADVGX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADVGX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORSIX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORSIXADVGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.65

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.07

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.02

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.20

2.59

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORSIX vs. ADVGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORSIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа ADVGX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORSIX и ADVGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORSIXADVGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.39

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.50

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.54

-0.02

Корреляция

Корреляция между ORSIX и ADVGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORSIX и ADVGX

Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности ADVGX в 5.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund		2.78%2.82%5.56%0.16%0.21%46.91%1.85%0.26%21.64%0.31%0.29%0.37%
ADVGX
North Square Advisory Research Small Cap Value Fund		5.77%5.68%1.16%0.85%6.87%7.52%11.47%11.43%41.46%9.66%7.34%19.79%

Просадки

Сравнение просадок ORSIX и ADVGX

Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, примерно равная максимальной просадке ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и ADVGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORSIXADVGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.58%

-41.34%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-14.92%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-27.69%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.58%

-41.34%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-9.53%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-5.59%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.50%

5.89%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности ORSIX и ADVGX

North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORSIXADVGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

6.63%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.12%

13.62%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

23.51%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

21.24%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.33%

20.93%

+2.40%