Сравнение ORSIX с ADVGX
ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund) and ADVGX (North Square Advisory Research Small Cap Value Fund) are both mutual funds - ORSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by North Square, while ADVGX is a Large Cap Value Equities fund managed by North Square. Over the past 10 years, ORSIX returned 14.35%/yr vs 11.61%/yr for ADVGX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ORSIX charges 1.36%/yr vs 0.95%/yr for ADVGX.
Доходность
Сравнение доходности ORSIX и ADVGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORSIX показывает доходность 18.77%, что значительно выше, чем у ADVGX с доходностью 11.42%. За последние 10 лет акции ORSIX превзошли акции ADVGX по среднегодовой доходности: 14.35% против 11.61% соответственно.
ORSIX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 18.77%
- 6 месяцев
- 19.88%
- 1 год
- 39.10%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 14.35%
ADVGX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- 11.42%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 27.39%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 11.61%
Сравнение доходности по годам ORSIX и ADVGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 18.77% | 10.44% | 14.94% | 29.16% | -18.46% | 24.36% | 19.34% | 27.72% | -9.57% | 15.63% |
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 11.42% | 7.13% | 15.52% | 20.90% | -12.98% | 29.94% | -2.61% | 27.64% | -3.27% | 19.60% |
Correlation
The correlation between ORSIX and ADVGX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г. | 0.86 |
The correlation between ORSIX and ADVGX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORSIX vs. ADVGX — Ранг доходности на риск
ORSIX
ADVGX
Сравнение ORSIX c ADVGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORSIX | ADVGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.01 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.45 | 5.34 | +10.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORSIX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 1.55 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.55 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.58 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ORSIX и ADVGX
Максимальная просадка ORSIX за все время составила -42.58%, примерно равная максимальной просадке ADVGX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORSIX и ADVGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORSIX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.58% | -41.34% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -14.92% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -27.69% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -27.69% | -3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -41.34% | -1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -5.57% | -2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 5.60% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORSIX и ADVGX
Текущая волатильность для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) составляет 5.71%, в то время как у North Square Advisory Research Small Cap Value Fund (ADVGX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что ORSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADVGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORSIX | ADVGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 6.24% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.39% | 13.84% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.49% | 19.36% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 21.45% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.36% | 21.06% | +2.30% |
Сравнение комиссий ORSIX и ADVGX
ORSIX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии ADVGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORSIX и ADVGX
Дивидендная доходность ORSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности ADVGX в 5.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADVGX North Square Advisory Research Small Cap Value Fund | 5.10% | 5.68% | 1.16% | 0.85% | 6.87% | 7.52% | 11.47% | 11.43% | 41.46% | 9.66% | 7.34% | 19.79% |
ORSIX North Square Dynamic Small Cap Fund | 2.37% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
ORSIX and ADVGX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADVGX has higher volatility (6.24%) compared to ORSIX (5.71%). In terms of maximum drawdown, ORSIX dropped -42.58% vs ADVGX's -41.34%.
ORSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORSIX и ADVGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор