- ISIN
- US66263L8256
- CUSIP
- 66263L825
- Эмитент
- North Square
- Дата выпуска
- 30 сент. 2015 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ORSIX
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) прибавил 22.2% с начала года. Текущая цена акции ORSIX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ORSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,817.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) показал доход в 22.16% с начала года и 38.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORSIX составила 14.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
North Square Dynamic Small Cap Fund
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 2.49%
- 6 месяцев
- 15.33%
- С начала года
- 22.16%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 20.13%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 14.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ORSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75% | 0.29% | -3.53% | 12.91% | 2.86% | 4.72% | -0.90% | 22.16% | |||||
| 2025 | 4.31% | -5.47% | -7.33% | -2.47% | 3.87% | 3.94% | 0.96% | 8.60% | 0.44% | 1.06% | 1.55% | 1.56% | 10.44% |
| 2024 | -3.10% | 4.77% | 4.41% | -4.84% | 5.30% | -0.68% | 9.58% | -0.94% | 1.26% | -2.30% | 10.33% | -8.03% | 14.94% |
| 2023 | 9.87% | -0.08% | -3.48% | -1.23% | -0.80% | 8.70% | 5.28% | -2.19% | -5.61% | -6.45% | 12.07% | 12.33% | 29.16% |
| 2022 | -9.17% | 0.17% | 0.67% | -8.19% | -0.09% | -9.11% | 8.73% | -2.46% | -8.51% | 12.88% | 3.26% | -5.59% | -18.46% |
| 2021 | 5.97% | 5.39% | 1.65% | 2.01% | 0.16% | 1.86% | -1.77% | 4.05% | -3.15% | 5.86% | -3.59% | 4.18% | 24.36% |
Метрики бенчмарка
North Square Dynamic Small Cap Fund has an annualized alpha of -0.55%, beta of 1.11, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2015.
- This fund participated in 110.11% of S&P 500 Index downside but only 108.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.11 and R2 of 0.75, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.55%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 108.75%
- Участие в снижении
- 110.11%
Комиссия
Комиссия ORSIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORSIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.24 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.69 | 9.71 | +4.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Dynamic Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.84 | $0.02 | $0.02 | $6.19 | $0.29 | $0.03 | $2.28 | $0.04 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.31% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Dynamic Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.19 | $6.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
North Square Dynamic Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 0.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.58%март 2020 г. | 1y 6mo | 7mo 27d | 2y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.32%сент. 2022 г. | 10mo 22d | 1y 3mo | 2y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.57%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 6mo 19d | 11mo 2dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.15%февр. 2016 г. | 3mo 4d | 6mo 24d | 9mo 28dнояб. 2015 г. - сент. 2016 г. | — |
-10.28%март 2021 г. | 16d | 5mo 26d | 6mo 12dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| ORSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.58% | -56.78% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.57% | -18.90% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -25.43% | -5.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.58% | -33.92% | -8.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.00% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.19% | -10.70% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.09% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ORSIX
Добавьте North Square Dynamic Small Cap Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ORSIX