PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US66263L8256

CUSIP

66263L825

Эмитент

North Square

Дата выпуска

30 сент. 2015 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия ORSIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ORSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.36%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Dynamic Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.58%
10.32%
ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

North Square Dynamic Small Cap Fund показал доход в 2.92% с начала года и 12.05% за последние 12 месяцев.


ORSIX

С начала года

2.92%

1 месяц

2.24%

6 месяцев

1.58%

1 год

12.05%

5 лет

3.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

3.97%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

10.32%

1 год

22.29%

5 лет

12.63%

10 лет

11.32%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ORSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.31%2.92%
2024-3.10%4.77%4.41%-4.84%5.30%-0.68%9.58%-0.94%1.26%-2.30%10.32%-12.76%9.03%
20239.91%-0.09%-3.52%-1.20%-0.80%8.70%5.28%-2.19%-5.61%-6.45%12.07%12.32%29.19%
2022-9.18%0.15%0.71%-8.18%-0.14%-9.06%8.75%-2.54%-8.47%12.90%3.25%-5.63%-18.49%
20215.97%5.39%1.64%2.03%0.18%1.86%-1.76%4.04%-3.18%5.86%-3.60%-29.76%-16.17%
2020-3.67%-8.37%-20.39%12.32%8.08%3.51%4.41%5.23%-3.24%0.47%16.33%6.88%17.24%
201910.80%7.01%-2.00%3.45%-8.46%8.84%1.51%-5.32%1.37%3.55%3.77%2.43%28.44%
20181.22%-2.12%2.38%-1.34%8.30%0.13%3.56%5.86%-2.77%-11.94%1.12%-26.69%-24.48%
2017-0.08%-0.41%0.50%2.39%-2.74%1.49%2.86%-1.11%6.74%2.41%3.30%-0.71%15.26%
2016-8.48%2.02%5.95%-2.46%0.81%-1.70%8.26%2.73%0.92%-4.45%10.36%4.39%18.13%
20156.90%2.15%-5.93%2.73%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ORSIX составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ORSIX, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORSIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORSIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORSIX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORSIX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORSIX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ORSIX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.531.69
Коэффициент Сортино ORSIX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.862.29
Коэффициент Омега ORSIX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.101.31
Коэффициент Кальмара ORSIX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.312.57
Коэффициент Мартина ORSIX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.002.1110.46
ORSIX
^GSPC

North Square Dynamic Small Cap Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.53
1.69
ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность North Square Dynamic Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.102015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.01$0.11$0.00$0.00$0.00$0.01

Дивидендный доход

0.14%0.15%0.16%0.21%0.00%0.04%0.78%0.00%0.00%0.00%0.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Dynamic Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.01$0.01

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-24.71%
-0.06%
ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

North Square Dynamic Small Cap Fund показал максимальную просадку в 53.72%, зарегистрированную 26 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 24.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.72%8 нояб. 2021 г.22226 сент. 2022 г.
-51.8%4 сент. 2018 г.38718 мар. 2020 г.2047 янв. 2021 г.591
-20.34%9 нояб. 2015 г.6511 февр. 2016 г.1422 сент. 2016 г.207
-10.25%16 февр. 2021 г.134 мар. 2021 г.12327 авг. 2021 г.136
-8.63%24 янв. 2018 г.128 февр. 2018 г.209 мар. 2018 г.32

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 4.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.57%
3.62%
ORSIX (North Square Dynamic Small Cap Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab