График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в North Square Dynamic Small Cap Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) показал доход в -1.98% с начала года и 18.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ORSIX составила 11.99%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
North Square Dynamic Small Cap Fund
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -6.70%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 7.50%
- 10 лет*
- 11.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ORSIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.75% | 0.29% | -6.70% | -1.98% | |||||||||
| 2025 | 4.31% | -5.47% | -7.33% | -2.47% | 3.87% | 3.94% | 0.96% | 8.60% | 0.44% | 1.06% | 1.55% | 1.56% | 10.44% |
| 2024 | -3.10% | 4.77% | 4.41% | -4.84% | 5.30% | -0.68% | 9.58% | -0.94% | 1.26% | -2.30% | 10.33% | -8.03% | 14.94% |
| 2023 | 9.87% | -0.08% | -3.48% | -1.23% | -0.80% | 8.70% | 5.28% | -2.19% | -5.61% | -6.45% | 12.07% | 12.33% | 29.16% |
| 2022 | -9.17% | 0.17% | 0.67% | -8.19% | -0.09% | -9.11% | 8.73% | -2.46% | -8.51% | 12.88% | 3.26% | -5.59% | -18.46% |
| 2021 | 5.97% | 5.39% | 1.65% | 2.01% | 0.16% | 1.86% | -1.77% | 4.05% | -3.15% | 5.86% | -3.59% | 4.18% | 24.36% |
Метрики бенчмарка
North Square Dynamic Small Cap Fund: годовая альфа составляет -0.67%, бета — 1.11, а R² — 0.75 относительно S&P 500 Index с 05.10.2015.
- Этот фонд участвовал в 112.69% снижения S&P 500 Index, но только в 110.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- При бете 1.11 и R² 0.75 этот фонд движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- -0.67%
- Бета
- 1.11
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 110.71%
- Участие в снижении
- 112.69%
Комиссия
Комиссия ORSIX составляет 1.36%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ORSIX имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для North Square Dynamic Small Cap Fund (ORSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ORSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.40 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 6.61 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ORSIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность North Square Dynamic Small Cap Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.84 | $0.02 | $0.02 | $6.19 | $0.29 | $0.03 | $2.28 | $0.04 | $0.03 | $0.04 |
Дивидендный доход | 2.88% | 2.82% | 5.56% | 0.16% | 0.21% | 46.91% | 1.85% | 0.26% | 21.64% | 0.31% | 0.29% | 0.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для North Square Dynamic Small Cap Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.19 | $6.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
North Square Dynamic Small Cap Fund показал максимальную просадку в 42.58%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 165 торговых сессий.
Текущая просадка North Square Dynamic Small Cap Fund составляет 9.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.58% | 4 сент. 2018 г. | 387 | 18 мар. 2020 г. | 165 | 10 нояб. 2020 г. | 552 |
| -31.32% | 8 нояб. 2021 г. | 223 | 26 сент. 2022 г. | 314 | 26 дек. 2023 г. | 537 |
| -26.57% | 26 нояб. 2024 г. | 90 | 8 апр. 2025 г. | 138 | 24 окт. 2025 г. | 228 |
| -20.15% | 9 нояб. 2015 г. | 65 | 11 февр. 2016 г. | 142 | 2 сент. 2016 г. | 207 |
| -10.28% | 16 февр. 2021 г. | 13 | 4 мар. 2021 г. | 123 | 27 авг. 2021 г. | 136 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...