PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и QLEIX

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		6.70%32.15%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%30.92%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 6.70%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%.

ORR

1 день
1.42%
1 месяц
-6.73%
С начала года
6.70%
6 месяцев
15.81%
1 год
30.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с MOODORR с CLSEORR с HECAORR с HFGMORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий ORR и QLEIX

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund

Доходность на риск

ORR vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

2.30

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

2.98

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.47

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.57

2.88

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.39

11.49

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

2.30

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.22

1.11

+1.11

Корреляция

Корреляция между ORR и QLEIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и QLEIX

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ORR и QLEIX

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-38.11%

+29.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-6.49%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-3.85%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-7.80%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

1.63%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и QLEIX

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

1.87%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

4.89%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.45%

8.63%

+6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.01%

10.23%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.01%

10.55%

+4.46%