PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORR с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORR с QLEIX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 28.26% vs 17.00% for QLEIX. Their 0.25 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ORR charges 10.91%/yr vs 1.30%/yr for QLEIX.

Доходность

Сравнение доходности ORR и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью 2.08%.

ORR

1 день
0.46%
1 месяц
4.55%
6 месяцев
6.10%
С начала года
15.02%
1 год
28.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
30.86%

QLEIX

1 день
0.56%
1 месяц
5.26%
6 месяцев
2.81%
С начала года
2.08%
1 год
17.00%
3 года*
24.85%
5 лет*
23.77%
10 лет*
11.96%
Всё время*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ORR

Militia Long/Short Equity ETF
$2.80M$2.79M$3.69M

QLEIX

AQR Long-Short Equity Fund
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам ORR и QLEIX

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		15.02%31.99%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		2.08%32.37%

Correlation

The correlation between ORR and QLEIX is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с SPYORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с MOODORR с HFEQ
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QMNIXQLEIX с BIVRXQLEIX с QQQ

Доходность на риск

ORR vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ORR c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORRQLEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
2.10

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.12

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.83

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.06

-1.73

ORR vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORR и QLEIX

Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и QLEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORRQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.90%

-38.11%

+28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.90%

-6.01%

-3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.07%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.58%

-7.65%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

2.10%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и QLEIX

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеют волатильность 3.43% и 3.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORRQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

3.32%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

6.65%

+4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

8.15%

+6.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

10.03%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

10.60%

+4.70%

Сравнение комиссий ORR и QLEIX

ORR берет комиссию в 10.91%, что несколько больше комиссии QLEIX в 1.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и QLEIX

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.72%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Часто задаваемые вопросы

ORR and QLEIX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORR has higher volatility (3.43%) compared to QLEIX (3.32%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.90% vs QLEIX's -38.11%.

QLEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORR и QLEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор