Сравнение ORR с HFMF
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности ORR и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 4.60%, что значительно ниже, чем у HFMF с доходностью 7.67%.
ORR
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 4.60%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.60% | 17.55% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ORR and HFMF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. HFMF — Ранг доходности на риск
ORR
HFMF
Сравнение ORR c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORR | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORR | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.74 | 0.99 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок ORR и HFMF
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, примерно равная максимальной просадке HFMF в -10.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -10.00% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -9.89% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -2.86% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.52% | 16.79% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.79% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.34% | 16.79% | -1.45% |
Сравнение комиссий ORR и HFMF
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и HFMF
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and HFMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for ORR.
ORR is categorized as Long-Short, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Militia Investments and Unlimited. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для ORR и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор