Сравнение ORR с HFMF
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited. Both are actively managed. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.97%/yr for HFMF.
Доходность
Сравнение доходности ORR и HFMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у HFMF с доходностью 1.95%.
ORR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFMF
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и HFMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.71% | 17.92% |
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 1.95% | 6.34% |
Correlation
The correlation between ORR and HFMF is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. HFMF — Ранг доходности на риск
ORR
HFMF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ORR c HFMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORR | HFMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORR и HFMF
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки HFMF в -14.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и HFMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -14.69% | +4.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -14.69% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -3.39% | +1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и HFMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | HFMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 16.39% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.39% | -0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 16.39% | -0.94% |
Сравнение комиссий ORR и HFMF
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии HFMF в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и HFMF
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.91% | 2.97% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and HFMF have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFMF is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFMF is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
HFMF has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for ORR.
ORR is categorized as Long-Short, while HFMF is Systematic Trend. They also come from different issuers: Militia Investments and Unlimited. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.97% for HFMF.
Подберите оптимальное распределение для ORR и HFMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор