Сравнение ORO с TACK
ORO (Arrow Valtoro ETF) and TACK (Fairlead Tactical Sector Fund) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 0.76%/yr for TACK.
Доходность
Сравнение доходности ORO и TACK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность 7.13%, что значительно выше, чем у TACK с доходностью 4.86%.
ORO
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 7.13%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TACK
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.95%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и TACK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 7.13% | -8.96% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 4.86% | 0.19% |
Correlation
The correlation between ORO and TACK is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. TACK — Ранг доходности на риск
ORO
TACK
Сравнение ORO c TACK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Fairlead Tactical Sector Fund (TACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORO | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.61 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок ORO и TACK
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки TACK в -14.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и TACK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -14.49% | +2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -1.21% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -4.23% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.86% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и TACK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | TACK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 9.46% | +14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 11.23% | +12.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.68% | 11.23% | +12.45% |
Сравнение комиссий ORO и TACK
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TACK в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и TACK
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TACK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TACK Fairlead Tactical Sector Fund | 1.21% | 1.18% | 1.26% | 1.29% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and TACK have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TACK is cheaper at 0.76% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TACK is cheaper with a 0.76% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
TACK has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Fairlead. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.76% for TACK.
Подберите оптимальное распределение для ORO и TACK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор