Сравнение ORO с BSR
ORO (Arrow Valtoro ETF) and BSR (Beacon Selective Risk ETF) are both Tactical Allocation funds. ORO is actively managed, while BSR is passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ORO charges 1.25%/yr vs 1.10%/yr for BSR.
Доходность
Сравнение доходности ORO и BSR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BSR с доходностью 2.77%.
ORO
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -7.86%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- 2.77%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 10.43%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и BSR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | -0.13% | -9.23% |
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.77% | 1.77% |
Correlation
The correlation between ORO and BSR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. BSR — Ранг доходности на риск
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BSR
Сравнение ORO c BSR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Beacon Selective Risk ETF (BSR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORO | BSR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.70 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORO и BSR
Максимальная просадка ORO за все время составила -12.89%, что меньше максимальной просадки BSR в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и BSR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.89% | -15.68% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.89% | -4.99% | -7.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -4.58% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.29% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и BSR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | BSR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 8.79% | +14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.17% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 16.17% | +7.36% |
Сравнение комиссий ORO и BSR
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BSR в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и BSR
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BSR Beacon Selective Risk ETF | 2.82% | 2.89% | 0.89% | 1.08% |
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and BSR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSR is cheaper at 1.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSR is cheaper with a 1.10% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
BSR has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and American Beacon. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 1.10% for BSR.
Подберите оптимальное распределение для ORO и BSR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор