Сравнение ORN с DY
ORN (Orion Group Holdings, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ORN returned 9.17%/yr vs 15.72%/yr for DY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORN и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 32.60%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 22.18%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 9.17% против 15.72% соответственно.
ORN
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -14.08%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 32.60%
- 1 год
- 52.55%
- 3 года*
- 64.70%
- 5 лет*
- 19.01%
- 10 лет*
- 9.17%
DY
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -12.48%
- 6 месяцев
- 12.91%
- С начала года
- 22.18%
- 1 год
- 63.30%
- 3 года*
- 59.37%
- 5 лет*
- 44.19%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение доходности по годам ORN и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 32.60% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
DY Dycom Industries, Inc. | 22.18% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between ORN and DY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ORN and DY shifts across timeframes, from 0.32 (10 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORN:
$533.52M
DY:
$12.40B
ORN:
$0.22
DY:
$10.52
ORN:
61.17
DY:
39.23
ORN:
0.03
DY:
0.55
ORN:
0.60
DY:
1.95
ORN:
3.17
DY:
6.62
ORN:
$879.91M
DY:
$6.25B
ORN:
$108.48M
DY:
$1.23B
ORN:
$37.98M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. DY — Ранг доходности на риск
ORN
DY
Сравнение ORN c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORN | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.60 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.17 | -3.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORN и DY
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -93.54% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.06% | -24.43% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -32.58% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -33.70% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -89.01% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.90% | -22.86% | -22.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.01% | -45.59% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.01% | 8.86% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и DY
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Dycom Industries, Inc. (DY) имеют волатильность 14.66% и 14.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.66% | 14.93% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.76% | 40.14% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.50% | 47.76% | +10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.37% | 43.68% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.87% | 53.07% | +8.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и DY
Ни ORN, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и DY
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.88M при выручке в 216.30M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -795.00K при выручке в 216.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 216.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORN and DY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (14.93%) compared to ORN (14.66%). In terms of maximum drawdown, ORN dropped -93.27% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORN и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор