Сравнение ORN с DY
ORN (Orion Group Holdings, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ORN returned 12.35%/yr vs 19.45%/yr for DY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORN и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 61.17%, что значительно выше, чем у DY с доходностью 46.08%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 12.35% против 19.45% соответственно.
ORN
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 61.17%
- 6 месяцев
- 53.01%
- 1 год
- 76.24%
- 3 года*
- 85.99%
- 5 лет*
- 22.57%
- 10 лет*
- 12.35%
DY
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 17.39%
- С начала года
- 46.08%
- 6 месяцев
- 41.68%
- 1 год
- 107.78%
- 3 года*
- 67.11%
- 5 лет*
- 44.77%
- 10 лет*
- 19.45%
Сравнение доходности по годам ORN и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 61.17% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
DY Dycom Industries, Inc. | 46.08% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between ORN and DY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ORN and DY shifts across timeframes, from 0.31 (10 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORN:
$642.93M
DY:
$15.00B
ORN:
$0.22
DY:
$10.52
ORN:
74.14
DY:
46.91
ORN:
0.03
DY:
0.66
ORN:
0.72
DY:
2.34
ORN:
3.86
DY:
7.91
ORN:
$879.91M
DY:
$6.25B
ORN:
$108.48M
DY:
$1.23B
ORN:
$37.98M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. DY — Ранг доходности на риск
ORN
DY
Сравнение ORN c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORN | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 4.44 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.13 | 13.98 | -8.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORN и DY
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -93.54% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -24.43% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -32.58% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -33.70% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -89.01% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.03% | -7.77% | -25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.08% | -45.63% | -18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.92% | 7.74% | +7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и DY
Текущая волатильность для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) составляет 12.45%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 25.80%. Это указывает на то, что ORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.45% | 25.80% | -13.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.01% | 38.21% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.76% | 45.89% | +11.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.16% | 43.39% | +18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.80% | 52.95% | +8.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и DY
Ни ORN, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и DY
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.88M при выручке в 216.30M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -795.00K при выручке в 216.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 216.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORN and DY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (25.80%) compared to ORN (12.45%). In terms of maximum drawdown, ORN dropped -93.27% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORN и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор