Сравнение ORN с DY
ORN (Orion Group Holdings, Inc.) and DY (Dycom Industries, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ORN returned 11.32%/yr vs 19.16%/yr for DY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORN и DY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 39.94%, что значительно ниже, чем у DY с доходностью 43.27%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям DY по среднегодовой доходности: 11.32% против 19.16% соответственно.
ORN
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 39.94%
- 6 месяцев
- 38.82%
- 1 год
- 62.88%
- 3 года*
- 75.12%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 11.32%
DY
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 43.27%
- 6 месяцев
- 37.22%
- 1 год
- 105.75%
- 3 года*
- 65.75%
- 5 лет*
- 43.56%
- 10 лет*
- 19.16%
Сравнение доходности по годам ORN и DY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 39.94% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
DY Dycom Industries, Inc. | 43.27% | 94.13% | 51.24% | 22.96% | -0.17% | 24.15% | 60.17% | -12.75% | -51.50% | 38.78% |
Correlation
The correlation between ORN and DY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.35 |
The correlation between ORN and DY shifts across timeframes, from 0.31 (5 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORN:
$558.25M
DY:
$14.71B
ORN:
$0.22
DY:
$10.52
ORN:
64.37
DY:
46.00
ORN:
0.03
DY:
0.65
ORN:
0.63
DY:
2.29
ORN:
3.35
DY:
7.76
ORN:
$879.91M
DY:
$6.25B
ORN:
$108.48M
DY:
$1.23B
ORN:
$37.98M
DY:
$1.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. DY — Ранг доходности на риск
ORN
DY
Сравнение ORN c DY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Dycom Industries, Inc. (DY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORN | DY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 4.35 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 14.90 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.35 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 1.01 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.36 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.25 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ORN и DY
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке DY в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и DY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -93.54% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -24.43% | -7.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -32.58% | -25.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -33.70% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -89.01% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -9.55% | -32.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.11% | -45.67% | -18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | 7.12% | +7.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и DY
Текущая волатильность для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) составляет 12.81%, в то время как у Dycom Industries, Inc. (DY) волатильность равна 27.08%. Это указывает на то, что ORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORN | DY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.81% | 27.08% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.39% | 37.87% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.58% | 45.30% | +12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.02% | 43.49% | +18.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.87% | 52.92% | +8.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и DY
Ни ORN, ни DY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и DY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Dycom Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и DY
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.88M при выручке в 216.30M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
DY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 275.08M при выручке в 1.96B, что соответствует валовой рентабельности в 14.0%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -795.00K при выручке в 216.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
DY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.75M при выручке в 1.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 216.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
DY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dycom Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 91.29M при выручке в 1.96B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
ORN and DY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DY has higher volatility (27.08%) compared to ORN (12.81%). In terms of maximum drawdown, ORN dropped -93.27% vs DY's -93.54%.
DY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORN и DY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор