Сравнение ORN с STRL

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ORN с STRL

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORN или STRL.

Корреляция

Корреляция между ORN и STRL составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ORN и STRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ORN

STRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORN:

0.18

STRL:

0.70

Коэф-т Сортино

ORN:

0.79

STRL:

1.29

Коэф-т Омега

ORN:

1.11

STRL:

1.18

Коэф-т Кальмара

ORN:

0.18

STRL:

0.99

Коэф-т Мартина

ORN:

0.45

STRL:

3.11

Индекс Язвы

ORN:

31.13%

STRL:

13.38%

Дневная вол-ть

ORN:

78.93%

STRL:

59.93%

Макс. просадка

ORN:

-93.27%

STRL:

-92.51%

Текущая просадка

ORN:

-70.44%

STRL:

-42.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORN:

$275.03M

STRL:

$3.57B

EPS

ORN:

-$0.38

STRL:

$5.90

PEG коэффициент

ORN:

1.10

STRL:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

ORN:

$579.51M

STRL:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORN:

$60.88M

STRL:

$310.87M

EBITDA (12 мес.)

ORN:

$25.52M

STRL:

$260.63M

Доходность по периодам

С начала года, ORN показывает доходность -3.55%, что значительно выше, чем у STRL с доходностью -30.96%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям STRL по среднегодовой доходности: -3.30% против 44.88% соответственно.

ORN

С начала года

-3.55%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-9.82%

1 год

9.44%

5 лет

10.74%

10 лет

-3.30%

STRL

С начала года

-30.96%

1 месяц

-42.02%

6 месяцев

-1.53%

1 год

37.54%

5 лет

50.77%

10 лет

44.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORN и STRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ORN

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STRL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORN c STRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Sterling Construction Company, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORN

STRL

Показатель коэффициента Шарпа ORN на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа STRL равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORN и STRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ORN

STRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORN и STRL

Ни ORN, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ORN и STRL

Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, примерно равная максимальной просадке STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и STRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ORN

STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ORN и STRL

Текущая волатильность для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) составляет 26.80%, в то время как у Sterling Construction Company, Inc. (STRL) волатильность равна 29.53%. Это указывает на то, что ORN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ORN

STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORN и STRL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Sterling Construction Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ORN с STRL

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ORN и STRL

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORN и STRL

ORN

STRL

Сравнение ORN c STRL - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORN и STRL

Просадки

Сравнение просадок ORN и STRL

Волатильность

Сравнение волатильности ORN и STRL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORN и STRL

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество