Сравнение ORN с BHE
ORN (Orion Group Holdings, Inc.) and BHE (Benchmark Electronics, Inc.) are both stocks. ORN operates in Engineering & Construction (Industrials), while BHE operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, ORN returned 11.02%/yr vs 17.57%/yr for BHE. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORN и BHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 42.76%, что значительно ниже, чем у BHE с доходностью 107.70%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям BHE по среднегодовой доходности: 11.02% против 17.57% соответственно.
ORN
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 42.76%
- 6 месяцев
- 36.71%
- 1 год
- 66.55%
- 3 года*
- 76.29%
- 5 лет*
- 19.31%
- 10 лет*
- 11.02%
BHE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 107.70%
- 6 месяцев
- 90.51%
- 1 год
- 142.25%
- 3 года*
- 58.00%
- 5 лет*
- 26.02%
- 10 лет*
- 17.57%
Сравнение доходности по годам ORN и BHE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 42.76% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 107.70% | -4.19% | 67.14% | 6.33% | 1.13% | 2.69% | -18.97% | 65.72% | -25.48% | -4.59% |
Correlation
The correlation between ORN and BHE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, ORN and BHE have become more correlated (0.60) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
ORN:
$569.49M
BHE:
$3.21B
ORN:
$0.22
BHE:
$0.94
ORN:
65.67
BHE:
93.69
ORN:
0.03
BHE:
15.42
ORN:
0.64
BHE:
1.19
ORN:
3.42
BHE:
1.53
ORN:
$879.91M
BHE:
$2.70B
ORN:
$108.48M
BHE:
$275.51M
ORN:
$37.98M
BHE:
$125.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. BHE — Ранг доходности на риск
ORN
BHE
Сравнение ORN c BHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORN | BHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.54 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 11.14 | -9.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 28.82 | -24.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORN | BHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 3.82 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.74 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | 0.48 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.27 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ORN и BHE
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки BHE в -75.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и BHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORN | BHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -75.48% | -17.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -12.85% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.62% | -36.73% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.55% | -36.73% | -26.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -60.34% | -25.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.68% | -0.54% | -40.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.11% | -25.21% | -38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 4.96% | +9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и BHE
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Benchmark Electronics, Inc. (BHE) имеют волатильность 11.54% и 11.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORN | BHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 11.61% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.42% | 28.80% | +9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.50% | 37.53% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.03% | 35.23% | +26.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.87% | 36.56% | +25.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и BHE
ORN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHE Benchmark Electronics, Inc. | 0.77% | 1.59% | 1.48% | 2.39% | 2.47% | 2.42% | 2.37% | 1.75% | 2.83% |
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и BHE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Benchmark Electronics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и BHE
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.88M при выручке в 216.30M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.
BHE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.23M при выручке в 677.28M, что соответствует валовой рентабельности в 10.2%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -795.00K при выручке в 216.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
BHE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.87M при выручке в 677.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 216.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
BHE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Benchmark Electronics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.02M при выручке в 677.28M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
ORN and BHE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHE has higher volatility (11.61%) compared to ORN (11.54%). In terms of maximum drawdown, ORN dropped -93.27% vs BHE's -75.48%.
BHE currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORN и BHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор