Сравнение ORLY с EUAD
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while EUAD (Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the STOXX Europe Total Market Aerospace & Defense Index. Over the past year, ORLY returned -0.03% vs 2.75% for EUAD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и EUAD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у EUAD с доходностью -2.37%.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
EUAD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 4.47%
- С начала года
- -2.37%
- 6 месяцев
- -0.54%
- 1 год
- 2.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORLY и EUAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | -2.72% |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | -2.37% | 74.51% | -6.86% |
Correlation
The correlation between ORLY and EUAD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2024 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. EUAD — Ранг доходности на риск
ORLY
EUAD
Сравнение ORLY c EUAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | EUAD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 0.13 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 0.30 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и EUAD
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки EUAD в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и EUAD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -22.04% | -43.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -22.04% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -14.81% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -5.88% | -4.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 9.34% | +1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и EUAD
Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF (EUAD) волатильность равна 9.65%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | EUAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 9.65% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 24.40% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 29.15% | -6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 29.90% | -7.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 29.90% | -3.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и EUAD
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 0.41% | 0.40% | 0.10% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORLY and EUAD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUAD has higher volatility (9.65%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs EUAD's -22.04%.
EUAD currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и EUAD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор