Сравнение ORKLY с VOO
ORKLY (Orkla ASA ADR) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ORKLY returned 6.95%/yr vs 15.23%/yr for VOO. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORKLY и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORKLY показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 8.45%. За последние 10 лет акции ORKLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.95% против 15.23% соответственно.
ORKLY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 6.95%
VOO
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 8.18%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 21.52%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.23%
Сравнение доходности по годам ORKLY и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKLY Orkla ASA ADR | -2.45% | 40.51% | 20.68% | 12.50% | -26.08% | 3.09% | 2.97% | 35.36% | -24.15% | 33.67% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 8.45% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between ORKLY and VOO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between ORKLY and VOO has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORKLY vs. VOO — Ранг доходности на риск
ORKLY
VOO
Сравнение ORKLY c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORKLY | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.39 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.92 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 13.53 | -14.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORKLY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.15 | -2.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.80 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.85 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.88 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок ORKLY и VOO
Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORKLY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.67% | -33.99% | -59.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -8.90% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -18.69% | -2.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -24.52% | -13.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -33.99% | -4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -2.90% | -54.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -3.69% | -73.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 1.92% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORKLY и VOO
Orkla ASA ADR (ORKLY) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что ORKLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORKLY | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 3.74% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 9.30% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 12.10% | +9.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 16.84% | +5.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 18.02% | +5.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORKLY и VOO
Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKLY Orkla ASA ADR | 6.03% | 8.40% | 6.46% | 3.70% | 4.81% | 3.22% | 2.18% | 3.01% | 4.34% | 11.86% | 6.83% | 4.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
ORKLY and VOO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORKLY has higher volatility (9.18%) compared to VOO (3.74%). In terms of maximum drawdown, ORKLY dropped -93.67% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORKLY и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор