PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORKLY с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORKLY с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orkla ASA ADR (ORKLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ORKLY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orkla ASA ADR (ORKLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORKLY и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORKLY
Orkla ASA ADR		12.77%40.51%20.68%12.50%-26.08%3.09%2.97%35.36%-24.15%33.67%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ORKLY показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ORKLY уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.72% против 14.14% соответственно.

ORKLY

1 день
0.00%
1 месяц
-5.86%
С начала года
12.77%
6 месяцев
18.98%
1 год
22.96%
3 года*
29.36%
5 лет*
10.93%
10 лет*
9.72%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orkla ASA ADR

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ORKLY:
ORKLY с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ORKLY vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORKLY
Ранг доходности на риск ORKLY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORKLY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORKLY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORKLY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORKLY: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORKLY: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORKLY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORKLYVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.01

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.53

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

1.55

+0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

7.31

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORKLY vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORKLY на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORKLY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORKLYVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.01

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.71

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.79

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.83

-0.79

Корреляция

Корреляция между ORKLY и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORKLY и VOO

Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORKLY
Orkla ASA ADR		7.45%8.40%6.46%3.70%4.81%3.22%2.18%3.01%4.34%11.86%6.83%4.12%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ORKLY и VOO

Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ORKLYVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.67%

-33.99%

-59.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.81%

-11.98%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-24.52%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-33.99%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.54%

-5.55%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.71%

-3.72%

-73.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.65%

2.55%

+4.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ORKLY и VOO

Orkla ASA ADR (ORKLY) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ORKLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORKLYVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.34%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.19%

9.47%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.43%

18.11%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.32%

16.82%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

17.99%

+5.29%