Сравнение ORKLY с CNC
ORKLY (Orkla ASA ADR) and CNC (Centene Corporation) are both stocks. ORKLY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CNC operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past 10 years, ORKLY returned 6.95%/yr vs 6.47%/yr for CNC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORKLY и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORKLY показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 51.47%. За последние 10 лет акции ORKLY превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 6.95% против 6.47% соответственно.
ORKLY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -14.66%
- С начала года
- -2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- -4.48%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 6.95%
CNC
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 12.65%
- С начала года
- 51.47%
- 6 месяцев
- 62.57%
- 1 год
- 13.66%
- 3 года*
- -2.25%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 6.47%
Сравнение доходности по годам ORKLY и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKLY Orkla ASA ADR | -2.45% | 40.51% | 20.68% | 12.50% | -26.08% | 3.09% | 2.97% | 35.36% | -24.15% | 33.67% |
CNC Centene Corporation | 51.47% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Correlation
The correlation between ORKLY and CNC is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between ORKLY and CNC shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORKLY:
$10.28B
CNC:
$30.89B
ORKLY:
$11.41
CNC:
-$13.07
ORKLY:
0.14
CNC:
0.16
ORKLY:
0.22
CNC:
1.44
ORKLY:
$71.77B
CNC:
$198.10B
ORKLY:
$71.77B
CNC:
$29.57B
ORKLY:
$11.87B
CNC:
-$5.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORKLY vs. CNC — Ранг доходности на риск
ORKLY
CNC
Сравнение ORKLY c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORKLY | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 0.25 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 0.40 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORKLY | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 0.21 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.07 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.17 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.40 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ORKLY и CNC
Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORKLY | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.67% | -74.07% | -19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -55.50% | +34.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.19% | -68.65% | +47.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.38% | -74.07% | +35.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -74.07% | +35.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.22% | -35.89% | -21.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.46% | -22.15% | -55.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.90% | 33.84% | -25.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORKLY и CNC
Текущая волатильность для Orkla ASA ADR (ORKLY) составляет 9.18%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 10.72%. Это указывает на то, что ORKLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORKLY | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 10.72% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 36.32% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 64.31% | -42.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 39.45% | -16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 38.50% | -15.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORKLY и CNC
Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORKLY Orkla ASA ADR | 6.03% | 8.40% | 6.46% | 3.70% | 4.81% | 3.22% | 2.18% | 3.01% | 4.34% | 11.86% | 6.83% | 4.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORKLY и CNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orkla ASA ADR и Centene Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORKLY и CNC
ORKLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 17.40B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
CNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о валовой прибыли в 10.94B при выручке в 49.94B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
ORKLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
CNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.86B при выручке в 49.94B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
ORKLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
CNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centene Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.54B при выручке в 49.94B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
ORKLY and CNC have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (10.72%) compared to ORKLY (9.18%). In terms of maximum drawdown, ORKLY dropped -93.67% vs CNC's -74.07%.
CNC currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORKLY и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор