PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORKLY с AGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORKLY с AGRO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORKLY (Orkla ASA ADR) and AGRO (Adecoagro S.A.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — ORKLY in Packaged Foods, AGRO in Farm Products. Over the past 10 years, ORKLY returned 7.75%/yr vs 0.58%/yr for AGRO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORKLY и AGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orkla ASA ADR (ORKLY) и Adecoagro S.A. (AGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORKLY показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у AGRO с доходностью 26.32%. За последние 10 лет акции ORKLY превзошли акции AGRO по среднегодовой доходности: 7.75% против 0.58% соответственно.

ORKLY

1 день
0.09%
1 месяц
5.23%
6 месяцев
3.66%
С начала года
3.63%
1 год
9.48%
3 года*
19.56%
5 лет*
9.86%
10 лет*
7.75%

AGRO

1 день
-3.12%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
18.83%
С начала года
26.32%
1 год
9.16%
3 года*
1.51%
5 лет*
4.47%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORKLY и AGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORKLY
Orkla ASA ADR		3.63%40.51%20.68%12.50%-26.08%3.09%2.97%35.36%-24.15%33.67%
AGRO
Adecoagro S.A.		26.32%-12.37%-12.39%38.60%11.50%12.94%-18.76%20.26%-32.69%-0.39%

Correlation

The correlation between ORKLY and AGRO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.18

The correlation between ORKLY and AGRO shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORKLY:

$10.82B

AGRO:

$5.60B

EPS

ORKLY:

NOK 11.43

AGRO:

$0.03

Коэффициент P/E

ORKLY:

9.36

AGRO:

352.86

Коэффициент PEG

ORKLY:

0.33

AGRO:

0.11

Коэффициент P/S

ORKLY:

1.48

AGRO:

3.35

Коэффициент P/B

ORKLY:

2.22

AGRO:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

ORKLY:

NOK 71.77B

AGRO:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORKLY:

NOK 71.77B

AGRO:

$378.81M

EBITDA (12 мес.)

ORKLY:

NOK 11.87B

AGRO:

$466.25M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orkla ASA ADR

Adecoagro S.A.

Часто сравнивают с ORKLY:
ORKLY с SPYORKLY с VOOORKLY с EQTORKLY с ABR.DEORKLY с CNCORKLY с 0700.HKORKLY с LDOS
Часто сравнивают с AGRO:
AGRO с AGCOAGRO с DOLEAGRO с PPCAGRO с BGAGRO с ADMAGRO с DEAGRO с SPY

Доходность на риск

ORKLY vs. AGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORKLY
Ранг доходности на риск ORKLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORKLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORKLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORKLY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORKLY: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORKLY: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGRO
Ранг доходности на риск AGRO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGRO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGRO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGRO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGRO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGRO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORKLY c AGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Adecoagro S.A. (AGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORKLYAGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.19

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
0.64

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

0.23

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

0.56

+0.42

ORKLY vs. AGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORKLY на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа AGRO равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORKLY и AGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORKLY и AGRO

Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки AGRO в -73.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и AGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORKLYAGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.67%

-73.70%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-39.99%

+17.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-39.99%

+17.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.37%

-45.34%

+10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-72.07%

+33.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.55%

-34.58%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.32%

-31.48%

-45.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.65%

16.27%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ORKLY и AGRO

Текущая волатильность для Orkla ASA ADR (ORKLY) составляет 5.62%, в то время как у Adecoagro S.A. (AGRO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что ORKLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORKLYAGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

14.77%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

40.38%

-22.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

48.56%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

42.06%

-19.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.10%

39.99%

-16.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORKLY и AGRO

Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности AGRO в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGRO
Adecoagro S.A.		2.98%4.41%3.63%2.95%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORKLY
Orkla ASA ADR		5.68%8.40%6.46%3.70%4.81%3.22%2.18%3.01%4.34%11.86%6.83%4.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORKLY и AGRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orkla ASA ADR и Adecoagro S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
17.40B
398.68M
(ORKLY) Общая выручка
(AGRO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORKLY значения в NOK, AGRO значения в USD

Сравнение рентабельности ORKLY и AGRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orkla ASA ADR и Adecoagro S.A..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
29.7%
Активы портфеля
ORKLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 17.40B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

AGRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о валовой прибыли в 118.57M при выручке в 398.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

ORKLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

AGRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила об операционной прибыли в 27.86M при выручке в 398.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ORKLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

AGRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adecoagro S.A. сообщила о чистой прибыли в 40.14M при выручке в 398.68M, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

ORKLY and AGRO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGRO has higher volatility (14.77%) compared to ORKLY (5.62%). In terms of maximum drawdown, ORKLY dropped -93.67% vs AGRO's -73.70%.

ORKLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORKLY и AGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор