PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-16.48%21.16%16.98%25.10%-9.12%26.36%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%14.67%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции ORILX превзошли акции AAAAX по среднегодовой доходности: 9.74% против 7.40% соответственно.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий ORILX и AAAAX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии AAAAX в 1.22%.

AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A
ORILX
North Square Multi Strategy Fund

Доходность на риск

ORILX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.57

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

2.11

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.91

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

10.22

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.59

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между ORILX и AAAAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и AAAAX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%0.00%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и AAAAX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-40.47%

-10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-9.55%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-22.62%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-29.41%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-3.53%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-6.89%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.79%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и AAAAX

North Square Multi Strategy Fund (ORILX) имеет более высокую волатильность в 4.59% по сравнению с DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что ORILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

3.27%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

7.26%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

11.62%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.19%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

12.66%

+3.14%