PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с VRTGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORIGX с VRTGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

ORIGX управляется North Square. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORIGX и VRTGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		1.57%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%22.34%-7.09%-52.62%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		-2.11%12.97%15.26%18.80%-26.30%2.82%34.81%28.84%-9.21%22.27%

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 1.57%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции ORIGX уступали акциям VRTGX по среднегодовой доходности: -0.53% против 9.90% соответственно.

ORIGX

1 день
1.11%
1 месяц
-2.63%
С начала года
1.57%
6 месяцев
3.99%
1 год
19.43%
3 года*
14.94%
5 лет*
4.25%
10 лет*
-0.53%

VRTGX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.60%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-1.94%
1 год
22.15%
3 года*
12.58%
5 лет*
1.48%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с NMKBXORIGX с ORILXORIGX с ORSIXORIGX с ADVGXORIGX с ORDNXORIGX с ADVNXORIGX с NSIVX
Часто сравнивают с VRTGX:
VRTGX с VTWGVRTGX с VOOVRTGX с VRGWXVRTGX с VPMCXVRTGX с VONGVRTGX с VTIVRTGX с VIOO

Сравнение комиссий ORIGX и VRTGX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

ORIGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
VRTGX
Ранг доходности на риск VRTGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTGX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTGX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTGX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXVRTGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.97

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.66

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

5.57

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRTGX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXVRTGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.97

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.41

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.46

-0.21

Корреляция

Корреляция между ORIGX и VRTGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и VRTGX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VRTGX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.58%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%0.00%6.54%6.73%
VRTGX
Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares		0.73%0.57%0.62%0.85%0.78%0.54%0.53%0.90%0.85%0.75%1.07%0.84%

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и VRTGX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -69.78%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORIGXVRTGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.78%

-41.97%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-14.80%

+5.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-40.48%

+1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.78%

-41.97%

-27.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.15%

-10.54%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.04%

-10.53%

-8.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

4.41%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и VRTGX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 7.04%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) волатильность равна 8.68%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORIGXVRTGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

8.68%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

16.60%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

25.38%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.82%

24.52%

-2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.82%

24.44%

+4.38%