PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORIGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORIGX с CTSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORIGX (North Square Spectrum Alpha Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, ORIGX returned 6.87%/yr vs 10.62%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ORIGX charges 1.60%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности ORIGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORIGX показывает доходность 14.72%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 33.58%.

ORIGX

1 день
-1.34%
1 месяц
0.59%
С начала года
14.72%
6 месяцев
15.36%
1 год
33.49%
3 года*
19.11%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.83%

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORIGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		14.72%9.45%15.06%24.70%-27.57%10.38%29.92%4.61%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between ORIGX and CTSIX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between ORIGX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Spectrum Alpha Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ORIGX:
ORIGX с ADVGXORIGX с NSIVXORIGX с ORILXORIGX с NMKBXORIGX с ORSIXORIGX с ADVNXORIGX с ORDNX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX

Доходность на риск

ORIGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORIGX
Ранг доходности на риск ORIGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORIGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORIGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORIGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORIGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORIGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORIGXCTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.38

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.04

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

5.34

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

21.95

-11.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORIGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORIGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORIGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORIGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.38

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.38

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок ORIGX и CTSIX

Максимальная просадка ORIGX за все время составила -49.06%, примерно равная максимальной просадке CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORIGX и CTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORIGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.06%

-50.83%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.55%

-12.38%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.25%

-28.40%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.60%

-50.60%

+12.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-1.48%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.80%

-20.62%

+9.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.01%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORIGX и CTSIX

Текущая волатильность для North Square Spectrum Alpha Fund (ORIGX) составляет 5.07%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что ORIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORIGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

9.58%

-4.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

21.21%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.92%

27.74%

-9.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.80%

28.00%

-6.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

29.78%

-8.18%

Сравнение комиссий ORIGX и CTSIX

ORIGX берет комиссию в 1.60%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORIGX и CTSIX

Дивидендная доходность ORIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORIGX
North Square Spectrum Alpha Fund		0.51%0.00%0.00%0.00%78.80%15.09%12.73%16.48%20.15%146.42%6.54%6.73%

Часто задаваемые вопросы

ORIGX and CTSIX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to ORIGX (5.07%). In terms of maximum drawdown, ORIGX dropped -49.06% vs CTSIX's -50.83%.

CTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORIGX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор