PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCX с QTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCX с QTJL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and QTJL (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned -67.84% vs 18.39% for QTJL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.79%/yr for QTJL.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и QTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у QTJL с доходностью 7.41%.

ORCX

1 день
-6.17%
1 месяц
-41.67%
С начала года
-51.17%
6 месяцев
-52.60%
1 год
-67.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTJL

1 день
0.01%
1 месяц
0.38%
С начала года
7.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
18.39%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и QTJL

2026 (YTD)2025
ORCX
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF		-51.17%-16.64%
QTJL
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July		7.41%17.41%

Correlation

The correlation between ORCX and QTJL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.49

The correlation between ORCX and QTJL shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ORCX и QTJL

Секторы
ORCX
QTJL

Технологии

100.0%
58.0%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

6.6%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

ORCX
100.0%
QTJL
58.0%

Сырьевые материалы

ORCX

-

QTJL
1.0%

Коммуникационные услуги

ORCX

-

QTJL
14.5%

Потребительский циклический сектор

ORCX

-

QTJL
11.6%

Потребительский защитный сектор

ORCX

-

QTJL
6.6%

Энергетика

ORCX

-

QTJL
0.5%

Финансовые услуги

ORCX

-

QTJL
0.2%

Здравоохранение

ORCX

-

QTJL
3.7%

Промышленность

ORCX

-

QTJL
2.6%

Недвижимость

ORCX

-

QTJL
0.1%

Коммунальные услуги

ORCX

-

QTJL
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с ORCX:
ORCX с ORCLORCX с GDXUORCX с TECLORCX с PLTRORCX с NVDAORCX с USDORCX с KORU
Часто сравнивают с QTJL:
QTJL с ALTLQTJL с QQQMQTJL с QQQQTJL с XLKQTJL с XUSPQTJL с SPYQTJL с NOIEX

Доходность на риск

ORCX vs. QTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCX
Ранг доходности на риск ORCX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCX: 44
Ранг коэф-та Мартина
QTJL
Ранг доходности на риск QTJL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTJL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTJL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTJL: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTJL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c QTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCXQTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
1.87

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.48
2.68

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.39

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

2.76

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.12

14.56

-15.68

ORCX vs. QTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа QTJL равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и QTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCX и QTJL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки QTJL в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и QTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCXQTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.98%

-33.40%

-52.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.98%

-6.68%

-79.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.95%

-0.01%

-84.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.64%

-7.84%

-37.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

60.43%

1.27%

+59.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и QTJL

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 50.13% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July (QTJL) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCXQTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

50.13%

0.59%

+49.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

83.87%

7.37%

+76.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

129.43%

9.86%

+119.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

122.16%

20.29%

+101.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

122.16%

20.29%

+101.87%

Сравнение комиссий ORCX и QTJL

ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и QTJL

Ни ORCX, ни QTJL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ORCX and QTJL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCX has higher volatility (50.13%) compared to QTJL (0.59%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs QTJL's -33.40%.

On 1-year performance, QTJL leads with 18.39% vs -67.84% for ORCX. On fees, QTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTJL has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTJL has performed better with a 18.39% return vs -67.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.

ORCX and QTJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.79% for QTJL.

QTJL currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и QTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор