Сравнение ORCX с OOQB
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - ORCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares. Both are actively managed. Over the past year, ORCX returned 15.78% vs -27.35% for OOQB. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for OOQB.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и OOQB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -18.43%.
ORCX
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и OOQB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 16.25% | -21.50% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
Correlation
The correlation between ORCX and OOQB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. OOQB — Ранг доходности на риск
ORCX
OOQB
Сравнение ORCX c OOQB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | OOQB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.94 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.51 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | -0.91 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.53 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.41 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и OOQB
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и OOQB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -53.44% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | -53.44% | -32.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -43.69% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -23.26% | -21.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | 30.11% | +27.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и OOQB
Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ORCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | OOQB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | 0.00% | +36.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.26% | 39.39% | +42.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.97% | 51.57% | +76.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.00% | 58.12% | +62.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.00% | 58.12% | +62.88% |
Сравнение комиссий ORCX и OOQB
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и OOQB
ORCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCX and OOQB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCX has higher volatility (36.85%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs OOQB's -53.44%.
On 1-year performance, ORCX leads with 15.78% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORCX has performed better with a 15.78% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for ORCX.
ORCX is categorized as Leveraged Equities, while OOQB is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Defiance and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.75% for OOQB.
ORCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и OOQB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор