Сравнение ORCX с NEMG
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность -51.17%, что значительно ниже, чем у NEMG с доходностью -24.50%.
ORCX
- 1 день
- -6.17%
- 1 месяц
- -41.67%
- С начала года
- -51.17%
- 6 месяцев
- -52.60%
- 1 год
- -67.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NEMG
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -29.04%
- С начала года
- -24.50%
- 6 месяцев
- -31.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | -51.17% | -27.94% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -24.50% | 22.87% |
Correlation
The correlation between ORCX and NEMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. NEMG — Ранг доходности на риск
ORCX
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ORCX c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCX | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCX и NEMG
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -57.56% | -28.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.95% | -55.82% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.64% | -23.65% | -21.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 50.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 129.43% | 102.58% | +26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 122.16% | 102.58% | +19.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 122.16% | 102.58% | +19.58% |
Сравнение комиссий ORCX и NEMG
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и NEMG
Ни ORCX, ни NEMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and NEMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and NEMG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор