Сравнение ORCX с MVLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ORCX is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, ORCX returned 22.38% vs 1188.23% for MVLL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности ORCX и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 932.29%.

ORCX

1 день: 4.91%

1 месяц: 54.78%

С начала года: 21.96%

6 месяцев: -2.81%

1 год: 22.38%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

MVLL

1 день: 9.51%

1 месяц: 210.19%

С начала года: 932.29%

6 месяцев: 650.49%

1 год: 1,188.23%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCX и MVLL

	2026 (YTD)	2025
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF	21.96%	9.33%
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	932.29%	-10.19%

Correlation

The correlation between ORCX and MVLL is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.	0.36

Сравнение распределения секторов ORCX и MVLL

Секторы

ORCX

MVLL

Технологии

100.0%

66.6%

Сырьевые материалы

Коммуникационные услуги

Потребительский циклический сектор

Потребительский защитный сектор

Энергетика

Финансовые услуги

Здравоохранение

Промышленность

Недвижимость

Коммунальные услуги

Технологии

MVLL

Коммунальные услуги

ORCX

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF

Название символа

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с ORCX:

ORCX с ORCL ORCX с GDXU ORCX с TECL ORCX с PLTR ORCX с NVDA ORCX с USD ORCX с KORU

Часто сравнивают с MVLL:

MVLL с SOXL MVLL с DLLL MVLL с XXXX MVLL с MUU MVLL с ROBN MVLL с YINN MVLL с GUSH

Доходность на риск

ORCX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MVLL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ORCX	MVLL	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.18	9.04	-8.86
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.33	4.76	-3.44
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.15	1.63	-0.48
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.26	24.55	-24.29
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	0.39	51.11	-50.72
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORCX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCX на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCX и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ORCX	MVLL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.18	9.04	-8.86
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.01	3.62	-3.60

Просадки

Сравнение просадок ORCX и MVLL

Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

	ORCX	MVLL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-85.98%	-59.02%	-26.96%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-85.98%	-48.93%	-37.05%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-62.41%	0.00%	-62.41%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-44.45%	-22.35%	-22.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	57.63%	23.46%	+34.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и MVLL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) составляет 36.79%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.89%. Это указывает на то, что ORCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

	ORCX	MVLL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	36.79%	60.89%	-24.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	82.40%	96.34%	-13.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	128.04%	133.35%	-5.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	120.88%	139.62%	-18.74%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	120.88%	139.62%	-18.74%

Сравнение комиссий ORCX и MVLL

ORCX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и MVLL

Ни ORCX, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ORCX and MVLL have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.89%) compared to ORCX (36.79%). In terms of maximum drawdown, ORCX dropped -85.98% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1188.23% vs 22.38% for ORCX. On fees, ORCX is cheaper at 1.29% per year. On volatility, ORCX has been the lower-risk option at 36.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1188.23% return vs 22.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ORCX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

ORCX and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Defiance and GraniteShares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.04 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCX и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор

Сравнение ORCX с MVLL

Доходность

Сравнение доходности ORCX и MVLL

Доходность по периодам

ORCX

MVLL

Сравнение доходности по годам ORCX и MVLL

Correlation

Сравнение распределения секторов ORCX и MVLL

Секторы

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

ORCX

MVLL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ORCX vs. MVLL — Ранг доходности на риск

ORCX

MVLL

Сравнение ORCX c MVLL - Риск-скорректированная доходность

ORCX vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Просадки

Сравнение просадок ORCX и MVLL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ORCX и MVLL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Сравнение комиссий ORCX и MVLL

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCX и MVLL

Часто задаваемые вопросы

Can I hold both ORCX and MVLL in my portfolio?

Which is riskier, ORCX or MVLL?

Which ETF is better, ORCX or MVLL?

Which ETF has performed better, ORCX or MVLL?

Which ETF is cheaper, ORCX or MVLL?

Which ETF pays a higher dividend yield, ORCX or MVLL?

What is the main difference between ORCX and MVLL?

Which has better risk-adjusted returns?

Подберите оптимальное распределение для ORCX и MVLL