Сравнение ORCX с IREG
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and IREG (Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for IREG.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и IREG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 21.96%, что значительно ниже, чем у IREG с доходностью 56.37%.
ORCX
- 1 день
- 4.91%
- 1 месяц
- 54.78%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- -2.81%
- 1 год
- 22.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IREG
- 1 день
- -11.36%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- 56.37%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и IREG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 21.96% | 5.25% |
IREG Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF | 56.37% | 3.65% |
Correlation
The correlation between ORCX and IREG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. IREG — Ранг доходности на риск
ORCX
IREG
Сравнение ORCX c IREG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long IREN Daily ETF (IREG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | IREG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.90 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и IREG
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки IREG в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и IREG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -80.08% | -5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.41% | -37.68% | -24.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.45% | -44.04% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и IREG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | IREG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.79% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 128.04% | 207.94% | -79.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.88% | 207.94% | -87.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.88% | 207.94% | -87.06% |
Сравнение комиссий ORCX и IREG
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IREG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и IREG
Ни ORCX, ни IREG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and IREG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IREG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IREG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and IREG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.75% for IREG.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и IREG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор