Сравнение ORCS с YQQQ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -6.36%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -6.36% | -0.25% |
Correlation
The correlation between ORCS and YQQQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
ORCS
YQQQ
Сравнение ORCS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.68 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и YQQQ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -28.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -28.21% | -22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -26.13% | -16.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -14.28% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 12.75% | +47.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 16.33% | +44.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 16.33% | +44.38% |
Сравнение комиссий ORCS и YQQQ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и YQQQ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности YQQQ в 28.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 28.80% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and YQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 28.80%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор