Сравнение ORCS с YQQQ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -0.32% |
Correlation
The correlation between ORCS and YQQQ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение ORCS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и YQQQ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -29.10% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -24.89% | +19.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -14.96% | -1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 13.94% | +46.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 16.55% | +43.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 16.55% | +43.40% |
Сравнение комиссий ORCS и YQQQ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и YQQQ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and YQQQ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор