Сравнение ORCS с YQQQ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у YQQQ с доходностью -5.92%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.95%
- 6 месяцев
- -8.73%
- С начала года
- -5.92%
- 1 год
- -8.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $646.64K | $499.42K | $580.91K |
Сравнение доходности по годам ORCS и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -5.92% | -0.32% |
Correlation
The correlation between ORCS and YQQQ is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YQQQ
Сравнение ORCS c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и YQQQ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -29.10% | -21.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -25.78% | +3.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -15.21% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и YQQQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 14.62% | +46.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 16.67% | +44.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 16.67% | +44.27% |
Сравнение комиссий ORCS и YQQQ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и YQQQ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности YQQQ в 30.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 30.04% | 31.71% | 7.88% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and YQQQ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for YQQQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 30.04%, compared with 1.29% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.99% for YQQQ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор