Сравнение ORCS с SEF
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while SEF is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у SEF с доходностью -2.09%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- -3.05%
- С начала года
- -2.09%
- 1 год
- -5.36%
- 3 года*
- -12.03%
- 5 лет*
- -7.58%
- 10 лет*
- -12.30%
Сравнение доходности по годам ORCS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
SEF ProShares Short Financials | -2.09% | -5.97% |
Correlation
The correlation between ORCS and SEF is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SEF — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SEF
Сравнение ORCS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SEF
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -96.51% | +46.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -96.48% | +91.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -82.78% | +66.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 14.52% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 17.97% | +41.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 20.44% | +39.51% |
Сравнение комиссий ORCS и SEF
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SEF
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SEF в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.43% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SEF have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SEF has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for SEF.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор