Сравнение ORCS с TMF
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). ORCS is actively managed, while TMF is passively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -7.07%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -9.80%
- 1 год
- -4.79%
- 3 года*
- -21.31%
- 5 лет*
- -30.66%
- 10 лет*
- -16.54%
Сравнение доходности по годам ORCS и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -7.07% | -4.94% |
Correlation
The correlation between ORCS and TMF is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. TMF — Ранг доходности на риск
ORCS
TMF
Сравнение ORCS c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.14 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и TMF
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -92.89% | +42.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.81% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -92.31% | +49.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -43.65% | +28.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и TMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 28.41% | +32.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 46.71% | +14.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 43.91% | +16.80% |
Сравнение комиссий ORCS и TMF
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и TMF
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TMF в 4.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.20% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and TMF have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for TMF.
TMF has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while TMF is Leveraged Bonds. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.01% for TMF.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор