Сравнение ORCS с SPXL
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPXL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. ORCS is actively managed, while SPXL is passively managed. Their -0.50 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SPXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 33.32%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPXL
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- 32.51%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 63.89%
- 3 года*
- 49.02%
- 5 лет*
- 21.05%
- 10 лет*
- 29.28%
- Всё время*
- 27.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $621.31M | $505.86M | $551.28M |
Сравнение доходности по годам ORCS и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 33.32% | 9.33% |
Correlation
The correlation between ORCS and SPXL is -0.50, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SPXL — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPXL
Сравнение ORCS c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.28 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.40 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SPXL
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SPXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -76.86% | +26.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -48.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -0.58% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -16.03% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SPXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 38.57% | +22.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 50.71% | +10.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 53.50% | +7.44% |
Сравнение комиссий ORCS и SPXL
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SPXL
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPXL в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.49% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SPXL have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.49% for SPXL.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while SPXL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.84% for SPXL.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SPXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор