Сравнение ORCS с SPDN
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while SPDN is passively managed. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.48%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -9.21%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.97%
- 6 месяцев
- -9.31%
- С начала года
- -9.21%
- 1 год
- -14.57%
- 3 года*
- -12.29%
- 5 лет*
- -8.22%
- 10 лет*
- -12.35%
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $473.51M | $394.94M | $428.91M |
Сравнение доходности по годам ORCS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | -9.21% | -2.80% |
Correlation
The correlation between ORCS and SPDN is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPDN
Сравнение ORCS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SPDN
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -75.58% | +25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -75.55% | +53.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -48.96% | +33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 12.97% | +47.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 17.00% | +43.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 18.04% | +42.90% |
Сравнение комиссий ORCS и SPDN
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SPDN
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SPDN в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1X ETF | 3.42% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SPDN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SPDN has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 1.29% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.48% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор