Сравнение ORCS с SPDN
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while SPDN is passively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.78%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -5.78%
- 6 месяцев
- -5.23%
- 1 год
- -15.66%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.78% | -2.51% |
Correlation
The correlation between ORCS and SPDN is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
ORCS
SPDN
Сравнение ORCS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.68 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SPDN
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -75.31% | +25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.73% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -74.62% | +31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -48.56% | +33.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SPDN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 12.37% | +48.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 16.89% | +43.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 18.05% | +42.66% |
Сравнение комиссий ORCS и SPDN
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SPDN
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPDN в 4.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.00% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SPDN have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SPDN has the higher dividend yield at 4.00%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.50% for SPDN.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор