Сравнение ORCS с SHRT
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SHRT (Gotham Short Strategies ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Their 0.19 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.35%/yr for SHRT.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SHRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SHRT с доходностью -14.90%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SHRT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.54%
- 6 месяцев
- -11.84%
- С начала года
- -14.90%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -8.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $281.69K | $135.53K | $63.65K |
Сравнение доходности по годам ORCS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -14.90% | 1.06% |
Correlation
The correlation between ORCS and SHRT is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SHRT
Сравнение ORCS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.83 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.52 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SHRT
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки SHRT в -27.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SHRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -27.84% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -23.68% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -9.11% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SHRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 14.19% | +46.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 13.00% | +47.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 13.00% | +47.94% |
Сравнение комиссий ORCS и SHRT
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SHRT
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SHRT в 0.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.08% | 0.07% | 0.85% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SHRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.35% for SHRT.
ORCS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.08% for SHRT.
They also come from different issuers: Direxion and Gotham. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.35% for SHRT.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SHRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор