PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с SFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с SFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and SFM (Sprouts Farmers Market, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while SFM operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 14.32%/yr for SFM. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у SFM с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции SFM по среднегодовой доходности: 18.60% против 14.32% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

SFM

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.20%
С начала года
8.36%
6 месяцев
8.54%
1 год
-45.03%
3 года*
35.31%
5 лет*
24.38%
10 лет*
14.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и SFM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		8.36%-37.30%164.12%48.63%9.06%47.66%3.88%-17.69%-3.45%28.70%

Correlation

The correlation between ORCL and SFM is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

0.16

The correlation between ORCL and SFM shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

SFM:

$8.25B

EPS

ORCL:

$5.86

SFM:

$5.20

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

SFM:

16.62

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

SFM:

0.60

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

SFM:

0.95

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

SFM:

5.75

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

SFM:

$8.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

SFM:

$3.41B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

SFM:

$837.54M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с SFM:
SFM с NGVCSFM с POWLSFM с TMESFM с IMKTASFM с ARESSFM с PKSFM с ANDE

Доходность на риск

ORCL vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SFM
Ранг доходности на риск SFM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFM: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFM: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFM: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLSFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.98

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-1.35

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.81

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.73

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.99

+0.80

ORCL vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа SFM равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и SFM

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и SFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLSFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-72.88%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-62.17%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-63.48%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-63.48%

+5.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-63.48%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-51.91%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-40.28%

+11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

45.41%

-10.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и SFM

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLSFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

12.50%

+10.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

30.32%

+13.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

46.09%

+19.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

39.23%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

37.82%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и SFM

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как SFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
SFM
Sprouts Farmers Market, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
2.33B
(ORCL) Общая выручка
(SFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and SFM have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to SFM (12.50%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs SFM's -72.88%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и SFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор