PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с PFE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 2.11%/yr for PFE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 8.79%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции PFE по среднегодовой доходности: 18.60% против 2.11% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

PFE

1 день
0.15%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.79%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.27%
3 года*
-7.78%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
PFE
Pfizer Inc.		8.79%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between ORCL and PFE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.24

The correlation between ORCL and PFE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

PFE:

$150.21B

EPS

ORCL:

$5.86

PFE:

$1.31

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

PFE:

19.98

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

PFE:

0.36

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

PFE:

2.36

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

PFE:

1.67

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

ORCL vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
0.54

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.99

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.12

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

1.13

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

2.27

-2.47

ORCL vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и PFE

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-69.24%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-11.47%

-46.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-40.43%

-17.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-58.96%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-58.96%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-45.68%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-22.90%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

5.70%

+29.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и PFE

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

5.07%

+18.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

14.62%

+28.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

23.84%

+42.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

25.48%

+16.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

23.89%

+11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и PFE

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PFE в 6.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PFE
Pfizer Inc.		6.56%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
19.18B
14.45B
(ORCL) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and PFE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PFE's -69.24%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор