Сравнение ORCL с PAVE
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 12.33% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between ORCL and PAVE is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between ORCL and PAVE has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. PAVE — Ранг доходности на риск
ORCL
PAVE
Сравнение ORCL c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.32 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.11 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 11.32 | -11.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и PAVE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -44.08% | -40.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -11.91% | -46.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -26.23% | -32.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -26.23% | -32.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -1.01% | -42.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -6.23% | -22.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 3.27% | +32.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и PAVE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 7.35% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 15.87% | +27.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 19.49% | +46.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 21.70% | +20.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 24.40% | +10.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и PAVE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности PAVE в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and PAVE have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор