Сравнение ORCL с MAZE
ORCL (Oracle Corporation) and MAZE (Maze Therapeutics, Inc) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while MAZE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, ORCL returned -13.59% vs 79.48% for MAZE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и MAZE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у MAZE с доходностью -41.95%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
MAZE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -9.00%
- С начала года
- -41.95%
- 6 месяцев
- -38.11%
- 1 год
- 79.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и MAZE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 15.25% |
MAZE Maze Therapeutics, Inc | -41.95% | 157.01% |
Correlation
The correlation between ORCL and MAZE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
MAZE:
$1.30B
ORCL:
$5.86
MAZE:
-$2.63
ORCL:
12.47
MAZE:
3.79
ORCL:
$67.36B
MAZE:
$0.00
ORCL:
$79.58B
MAZE:
-$1.15M
ORCL:
$6.20B
MAZE:
-$126.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. MAZE — Ранг доходности на риск
ORCL
MAZE
Сравнение ORCL c MAZE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Maze Therapeutics, Inc (MAZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | MAZE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.27 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 1.43 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.16 | -3.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и MAZE
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки MAZE в -54.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и MAZE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -54.51% | -29.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -54.51% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -53.60% | +10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -20.99% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 24.60% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и MAZE
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Maze Therapeutics, Inc (MAZE) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAZE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | MAZE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 11.72% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 56.26% | -12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 89.54% | -23.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 94.20% | -52.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 94.20% | -59.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и MAZE
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как MAZE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAZE Maze Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и MAZE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Maze Therapeutics, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and MAZE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to MAZE (11.72%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs MAZE's -54.51%.
MAZE currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и MAZE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор