Сравнение ORCL с LNVGY
ORCL (Oracle Corporation) and LNVGY (Lenovo Group Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, LNVGY in Computer Hardware. Over the past 10 years, ORCL returned 20.30%/yr vs 24.28%/yr for LNVGY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и LNVGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность 9.34%, что значительно ниже, чем у LNVGY с доходностью 153.40%. За последние 10 лет акции ORCL уступали акциям LNVGY по среднегодовой доходности: 20.30% против 24.28% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 8.10%
- С начала года
- 9.34%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 22.94%
- 3 года*
- 25.94%
- 5 лет*
- 21.81%
- 10 лет*
- 20.30%
LNVGY
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- 86.43%
- С начала года
- 153.40%
- 6 месяцев
- 135.14%
- 1 год
- 167.00%
- 3 года*
- 52.78%
- 5 лет*
- 25.60%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам ORCL и LNVGY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 9.34% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
LNVGY Lenovo Group Limited | 153.40% | -4.37% | -4.30% | 80.46% | -25.77% | 28.05% | 47.80% | 4.62% | 26.37% | 3.11% |
Correlation
The correlation between ORCL and LNVGY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г. | 0.25 |
The correlation between ORCL and LNVGY shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORCL:
$617.24B
LNVGY:
$43.76B
ORCL:
$5.56
LNVGY:
$2.63
ORCL:
38.09
LNVGY:
22.85
ORCL:
8.54
LNVGY:
5.98
ORCL:
9.64
LNVGY:
0.53
ORCL:
15.81
LNVGY:
5.73
ORCL:
$64.08B
LNVGY:
$83.00B
ORCL:
$58.10B
LNVGY:
$12.49B
ORCL:
$17.85B
LNVGY:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. LNVGY — Ранг доходности на риск
ORCL
LNVGY
Сравнение ORCL c LNVGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Lenovo Group Limited (LNVGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCL | LNVGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.60 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 5.82 | -5.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.66 | 10.94 | -10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCL | LNVGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 3.56 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.56 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ORCL и LNVGY
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке LNVGY в -84.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и LNVGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | LNVGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -84.37% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -29.12% | -29.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -44.60% | -13.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -55.02% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | -55.02% | -3.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -10.54% | -24.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.10% | -35.40% | +6.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.04% | 15.47% | +19.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и LNVGY
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 21.62%, в то время как у Lenovo Group Limited (LNVGY) волатильность равна 31.88%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNVGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | LNVGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 31.88% | -10.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.42% | 39.51% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.38% | 47.70% | +17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.98% | 46.27% | -4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.01% | 40.57% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и LNVGY
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности LNVGY в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LNVGY Lenovo Group Limited | 1.66% | 4.21% | 3.83% | 3.47% | 5.98% | 3.58% | 3.77% | 5.21% | 4.74% | 10.40% | 10.61% | 3.21% |
ORCL Oracle Corporation | 0.94% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и LNVGY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Lenovo Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and LNVGY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNVGY has higher volatility (31.88%) compared to ORCL (21.62%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs LNVGY's -84.37%.
LNVGY currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и LNVGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор