PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORCL с HDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, ORCL returned 17.20%/yr vs 9.45%/yr for HDV. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -14.74%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 14.07%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 17.20% против 9.45% соответственно.

ORCL

1 день
-5.66%
1 месяц
-14.01%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-14.93%
1 год
-19.43%
3 года*
12.98%
5 лет*
17.85%
10 лет*
17.20%

HDV

1 день
1.33%
1 месяц
-1.35%
С начала года
14.07%
6 месяцев
14.08%
1 год
21.06%
3 года*
15.48%
5 лет*
11.09%
10 лет*
9.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-14.74%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		14.07%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between ORCL and HDV is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.43

The correlation between ORCL and HDV shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с VGTORCL с HPE
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

ORCL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 3232
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
2.13

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.13

-3.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.36

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

4.09

-4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

11.19

-11.73

ORCL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и HDV

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-37.04%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-5.18%

-53.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-10.49%

-47.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-15.42%

-42.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-37.04%

-21.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.30%

-1.35%

-47.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-3.08%

-26.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.06%

1.89%

+34.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и HDV

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 24.32% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.32%

3.64%

+20.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.24%

7.61%

+34.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.69%

9.93%

+54.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

12.81%

+29.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.23%

15.73%

+19.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и HDV

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HDV в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.90%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ORCL
Oracle Corporation		1.21%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы

ORCL and HDV have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (24.32%) compared to HDV (3.64%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор