PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCL с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ORCL и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -35.30%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.28% соответственно.


ORCL

1 день
-6.25%
1 месяц
-33.45%
6 месяцев
-33.75%
С начала года
-35.30%
1 год
-47.65%
3 года*
2.86%
5 лет*
8.84%
10 лет*
13.29%

HDV

1 день
2.57%
1 месяц
3.57%
6 месяцев
13.53%
С начала года
18.49%
1 год
23.14%
3 года*
16.44%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и HDV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation
-35.30%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
18.49%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between ORCL and HDV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

0.42

The correlation between ORCL and HDV shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Oracle Corporation

iShares Core High Dividend ETF

Доходность на риск

ORCL vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1515
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг доходности на риск HDV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ORCLHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.38

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

4.49

-5.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

12.27

-13.50

ORCL vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и HDV

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и HDV.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCLHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-37.04%

-47.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.52%

-5.18%

-56.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.52%

-10.49%

-51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.52%

-15.42%

-46.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.52%

-37.04%

-24.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.52%

0.00%

-61.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.16%

-3.07%

-26.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.76%

1.89%

+36.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и HDV

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCLHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.94%

5.12%

+7.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.92%

8.63%

+34.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.24%

10.72%

+54.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.61%

12.95%

+29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.43%

15.77%

+19.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и HDV

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HDV в 3.11%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.11%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
ORCL
Oracle Corporation
2.26%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Часто задаваемые вопросы


ORCL and HDV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (12.94%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор