Сравнение ORCL с HDV
ORCL (Oracle Corporation) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, ORCL returned 13.29%/yr vs 9.28%/yr for HDV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -35.30%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 13.29% против 9.28% соответственно.
ORCL
- 1 день
- -6.25%
- 1 месяц
- -33.45%
- 6 месяцев
- -33.75%
- С начала года
- -35.30%
- 1 год
- -47.65%
- 3 года*
- 2.86%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 13.29%
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам ORCL и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -35.30% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 24.25% | 19.34% | -2.97% | 24.94% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 1.72% | 7.05% | 19.45% | -6.48% | 20.22% | -3.01% | 13.40% |
Correlation
The correlation between ORCL and HDV is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | 0.42 |
The correlation between ORCL and HDV shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. HDV — Ранг доходности на риск
ORCL
HDV
Сравнение ORCL c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 4.49 | -5.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 12.27 | -13.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и HDV
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -37.04% | -47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.52% | -5.18% | -56.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.52% | -10.49% | -51.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.52% | -15.42% | -46.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.52% | -37.04% | -24.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.52% | 0.00% | -61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -3.07% | -26.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.76% | 1.89% | +36.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и HDV
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.94% | 5.12% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.92% | 8.63% | +34.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.24% | 10.72% | +54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.61% | 12.95% | +29.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.43% | 15.77% | +19.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и HDV
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
ORCL Oracle Corporation | 2.26% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCL and HDV have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (12.94%) compared to HDV (5.12%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs HDV's -37.04%.
HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор