Сравнение ORC.DE с CSCO
ORC.DE (Oracle Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORC.DE in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, ORC.DE returned 20.74%/yr vs 19.12%/yr for CSCO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC.DE и CSCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORC.DE торгуется в EUR, в то время как CSCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORC.DE показывает доходность 20.61%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 67.98%. За последние 10 лет акции ORC.DE превзошли акции CSCO по среднегодовой доходности: 20.74% против 19.12% соответственно.
ORC.DE
- 1 день
- -3.80%
- 1 месяц
- 28.96%
- С начала года
- 20.61%
- 6 месяцев
- 14.25%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 27.45%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 20.74%
CSCO
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 37.54%
- С начала года
- 67.98%
- 6 месяцев
- 65.36%
- 1 год
- 97.07%
- 3 года*
- 36.35%
- 5 лет*
- 23.12%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение доходности по годам ORC.DE и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | 20.61% | 4.78% | 68.40% | 28.33% | -1.33% | 49.94% | 12.25% | 22.81% | 0.56% | 9.83% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 67.98% | 17.63% | 28.98% | 6.02% | -17.66% | 56.66% | -11.44% | 16.38% | 22.04% | 15.14% |
Correlation
The correlation between ORC.DE and CSCO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between ORC.DE and CSCO shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.30 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC.DE vs. CSCO — Ранг доходности на риск
ORC.DE
CSCO
Сравнение ORC.DE c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORC.DE | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.58 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 7.36 | -6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 21.98 | -20.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORC.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 3.21 | -2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.92 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.72 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ORC.DE и CSCO
Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -85.14%, что больше максимальной просадки CSCO в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.14% | -58.91% | -26.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.21% | -13.26% | -45.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.21% | -23.58% | -35.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.21% | -29.17% | -30.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.21% | -41.67% | -17.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.98% | -0.96% | -30.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.11% | -18.44% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.31% | 4.43% | +31.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC.DE и CSCO
Oracle Corporation (ORC.DE) имеет более высокую волатильность в 18.68% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 15.68%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.68% | 15.68% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 26.01% | +16.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.52% | 30.39% | +39.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.26% | 25.17% | +17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.17% | 26.56% | +7.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC.DE и CSCO
Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности CSCO в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.30% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ORC.DE Oracle Corporation | 0.74% | 0.88% | 0.79% | 1.26% | 1.39% | 1.12% | 1.39% | 1.47% | 1.40% | 1.41% | 1.27% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC.DE и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC.DE and CSCO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор