Сравнение ORC.DE с CSCO
ORC.DE (Oracle Corporation) and CSCO (Cisco Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORC.DE in Software - Infrastructure, CSCO in Communication Equipment. Over the past 10 years, ORC.DE returned 12.91%/yr vs 16.65%/yr for CSCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC.DE и CSCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORC.DE торгуется в EUR, в то время как CSCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSCO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORC.DE показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 50.04%. За последние 10 лет акции ORC.DE уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 12.91% против 16.65% соответственно.
ORC.DE
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -32.50%
- 6 месяцев
- -32.74%
- С начала года
- -34.89%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 12.42%
CSCO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 50.97%
- С начала года
- 50.04%
- 1 год
- 69.06%
- 3 года*
- 30.43%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 16.65%
- Всё время*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам ORC.DE и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | -34.89% | 4.92% | 68.68% | 28.09% | -1.03% | 50.70% | 12.77% | 23.35% | 1.07% | 10.27% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 50.04% | 17.63% | 28.98% | 6.02% | -17.66% | 56.66% | -11.44% | 16.38% | 22.04% | 15.14% |
Correlation
The correlation between ORC.DE and CSCO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC.DE vs. CSCO — Ранг доходности на риск
ORC.DE
CSCO
Сравнение ORC.DE c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC.DE | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.38 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 4.93 | -5.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 13.00 | -14.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC.DE и CSCO
Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -62.74%, что больше максимальной просадки CSCO в -58.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.74% | -58.29% | -4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.74% | -14.07% | -48.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -23.58% | -39.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | -29.17% | -33.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | -41.67% | -21.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | -13.05% | -49.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -18.11% | +7.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.74% | 5.33% | +35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC.DE и CSCO
Oracle Corporation (ORC.DE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC.DE | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 11.50% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 29.05% | +14.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.80% | 32.97% | +37.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 25.84% | +17.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 26.86% | +7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC.DE и CSCO
Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности CSCO в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.50% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ORC.DE Oracle Corporation | 1.60% | 1.01% | 0.92% | 1.10% | 1.69% | 1.54% | 1.82% | 1.91% | 1.93% | 1.81% | 1.64% | 1.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORC.DE и CSCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORC.DE and CSCO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор