PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC.DE с BITO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORC.DE с BITO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORC.DE (Oracle Corporation) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, ORC.DE returned 27.95%/yr vs 23.45%/yr for BITO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC.DE и BITO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Oracle Corporation (ORC.DE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORC.DE торгуется в EUR, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORC.DE показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у BITO с доходностью -27.62%.

ORC.DE

1 день
1.69%
1 месяц
30.28%
С начала года
22.65%
6 месяцев
12.41%
1 год
38.08%
3 года*
27.95%
5 лет*
25.62%
10 лет*
20.97%

BITO

1 день
-2.94%
1 месяц
-22.00%
С начала года
-27.62%
6 месяцев
-32.28%
1 год
-42.96%
3 года*
23.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC.DE и BITO

2026 (YTD)20252024202320222021
ORC.DE
Oracle Corporation		22.65%4.78%68.40%28.33%-1.33%-6.49%
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		-27.62%-21.73%117.95%130.21%-61.67%-29.49%

Correlation

The correlation between ORC.DE and BITO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

ProShares Bitcoin Strategy ETF

Часто сравнивают с ORC.DE:
ORC.DE с ORCLORC.DE с SAPORC.DE с TSLAORC.DE с AVALORC.DE с ECORC.DE с COINORC.DE с CSCO
Часто сравнивают с BITO:
BITO с BTC-USDBITO с IBITBITO с BTCIBITO с QQQBITO с BITUBITO с BITXBITO с MSTR

Доходность на риск

ORC.DE vs. BITO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC.DE
Ранг доходности на риск ORC.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BITO
Ранг доходности на риск BITO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC.DE c BITO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORC.DEBITODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-1.00

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
-1.46

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.84

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

-0.86

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

-1.48

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC.DE vs. BITO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC.DE на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа BITO равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC.DE и BITO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORC.DEBITOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-1.00

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.10

+0.47

Просадки

Сравнение просадок ORC.DE и BITO

Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -85.14%, что больше максимальной просадки BITO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и BITO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORC.DEBITOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.14%

-74.94%

-10.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.21%

-50.32%

-8.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-50.32%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.21%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-50.22%

+20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-35.20%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.36%

29.15%

+7.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC.DE и BITO

Oracle Corporation (ORC.DE) имеет более высокую волатильность в 18.58% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORC.DEBITOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

8.99%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.11%

33.56%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.50%

43.29%

+26.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.25%

54.41%

-12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

54.41%

-20.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC.DE и BITO

Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности BITO в 69.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITO
ProShares Bitcoin Strategy ETF		69.59%78.29%61.59%15.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORC.DE
Oracle Corporation		0.73%0.88%0.79%1.26%1.39%1.11%1.39%1.47%1.40%1.41%1.26%1.28%

Часто задаваемые вопросы

ORC.DE and BITO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и BITO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор