Сравнение ORC.DE с BITO
ORC.DE (Oracle Corporation) is a stock, while BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) is Cryptocurrency fund actively managed by ProShares. Over the past 3 years, ORC.DE returned 1.30%/yr vs 20.53%/yr for BITO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORC.DE и BITO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORC.DE торгуется в EUR, в то время как BITO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BITO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORC.DE показывает доходность -34.89%, что значительно ниже, чем у BITO с доходностью -24.82%.
ORC.DE
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -32.50%
- 6 месяцев
- -32.74%
- С начала года
- -34.89%
- 1 год
- -48.68%
- 3 года*
- 1.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 12.91%
- Всё время*
- 12.42%
BITO
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- -31.92%
- С начала года
- -24.82%
- 1 год
- -45.69%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -4.13%
Сравнение доходности по годам ORC.DE и BITO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORC.DE Oracle Corporation | -34.89% | 4.92% | 68.68% | 28.09% | -1.03% | -5.83% |
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | -24.82% | -21.73% | 117.95% | 130.21% | -61.67% | -27.66% |
Correlation
The correlation between ORC.DE and BITO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORC.DE vs. BITO — Ранг доходности на риск
ORC.DE
BITO
Сравнение ORC.DE c BITO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORC.DE | BITO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 0.82 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.86 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.35 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORC.DE и BITO
Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -62.74%, что меньше максимальной просадки BITO в -74.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и BITO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORC.DE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.74% | -74.94% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.74% | -53.30% | -9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.74% | -53.30% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.74% | -48.29% | -14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -35.55% | +25.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.74% | 33.89% | +6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORC.DE и BITO
Oracle Corporation (ORC.DE) имеет более высокую волатильность в 12.09% по сравнению с ProShares Bitcoin Strategy ETF (BITO) с волатильностью 9.86%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORC.DE | BITO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.09% | 9.86% | +2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 33.75% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.80% | 43.59% | +27.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.26% | 54.03% | -10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.84% | 54.03% | -19.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORC.DE и BITO
Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BITO в 59.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITO ProShares Bitcoin Strategy ETF | 59.56% | 78.29% | 61.59% | 15.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORC.DE Oracle Corporation | 1.60% | 1.01% | 0.92% | 1.10% | 1.69% | 1.54% | 1.82% | 1.91% | 1.93% | 1.81% | 1.64% | 1.68% |
Часто задаваемые вопросы
ORC.DE and BITO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и BITO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор