PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC.DE с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC.DE с ORCL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORC.DE (Oracle Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ORC.DE returned 20.74%/yr vs 20.95%/yr for ORCL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ORC.DE и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Oracle Corporation (ORC.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORC.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORC.DE показывает доходность 20.61%, а ORCL немного ниже – 20.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORC.DE имеют среднегодовую доходность 20.74%, а акции ORCL немного впереди с 20.95%.

ORC.DE

1 день
-3.80%
1 месяц
28.96%
С начала года
20.61%
6 месяцев
14.25%
1 год
36.60%
3 года*
27.45%
5 лет*
25.20%
10 лет*
20.74%

ORCL

1 день
-5.62%
1 месяц
28.67%
С начала года
20.32%
6 месяцев
12.17%
1 год
34.80%
3 года*
27.63%
5 лет*
25.52%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC.DE и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC.DE
Oracle Corporation		20.61%4.78%68.40%28.33%-1.33%49.94%12.25%22.81%0.56%9.83%
ORCL
Oracle Corporation		20.32%4.11%70.55%27.02%1.26%47.13%14.01%22.04%1.59%9.58%

Correlation

The correlation between ORC.DE and ORCL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.53

Over the past year, ORC.DE and ORCL have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Oracle Corporation

Часто сравнивают с ORC.DE:
ORC.DE с SAPORC.DE с TSLAORC.DE с AVALORC.DE с BITOORC.DE с CSCOORC.DE с ECORC.DE с COIN
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с HPEORCL с VGTORCL с META.TO

Доходность на риск

ORC.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC.DE
Ранг доходности на риск ORC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORC.DEORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.52
0.54

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
1.39

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.60

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

1.00

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC.DE vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC.DE на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORCL равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC.DE и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORC.DEORCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.54

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ORC.DE и ORCL

Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -85.14%, что больше максимальной просадки ORCL в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORC.DEORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.14%

-58.52%

-26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.21%

-58.52%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-58.52%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.21%

-58.52%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.21%

-58.52%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.98%

-28.72%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-9.98%

-31.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.31%

34.81%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC.DE и ORCL

Oracle Corporation (ORC.DE) и Oracle Corporation (ORCL) имеют волатильность 18.68% и 18.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORC.DEORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.68%

18.48%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.10%

41.16%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.52%

64.39%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.26%

41.67%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

35.14%

-0.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC.DE и ORCL

Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности ORCL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC.DE
Oracle Corporation		0.74%0.88%0.79%1.26%1.39%1.12%1.39%1.47%1.40%1.41%1.27%1.28%
ORCL
Oracle Corporation		0.87%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC.DE и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ORC.DE значения в EUR, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORC.DE and ORCL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор