PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORC.DE с ORCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC.DE с ORCL

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ORC.DE (Oracle Corporation) and ORCL (Oracle Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ORC.DE returned 12.91%/yr vs 12.68%/yr for ORCL. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ORC.DE и ORCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Oracle Corporation (ORC.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORC.DE торгуется в EUR, в то время как ORCL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ORCL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ORC.DE показывает доходность -34.89%, а ORCL немного ниже – -35.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ORC.DE имеют среднегодовую доходность 12.91%, а акции ORCL немного отстают с 12.68%.

ORC.DE

1 день
-2.49%
1 месяц
-32.50%
6 месяцев
-32.74%
С начала года
-34.89%
1 год
-48.68%
3 года*
1.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
12.91%
Всё время*
12.42%

ORCL

1 день
-3.78%
1 месяц
-33.63%
6 месяцев
-35.01%
С начала года
-35.30%
1 год
-49.08%
3 года*
1.37%
5 лет*
8.39%
10 лет*
12.68%
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC.DE и ORCL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC.DE
Oracle Corporation		-34.89%4.92%68.68%28.09%-1.03%50.70%12.77%23.35%1.07%10.27%
ORCL
Oracle Corporation		-35.30%4.11%70.55%27.02%1.26%47.13%14.01%22.04%1.59%9.58%

Correlation

The correlation between ORC.DE and ORCL is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г.

0.52

Over the past year, ORC.DE and ORCL have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.52, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Oracle Corporation

Часто сравнивают с ORC.DE:
ORC.DE с SAPORC.DE с TSLAORC.DE с AVALORC.DE с ECORC.DE с BITOORC.DE с GOLDORC.DE с CSCO
Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с VGTORCL с HPEORCL с META.TO

Доходность на риск

ORC.DE vs. ORCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC.DE
Ранг доходности на риск ORC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC.DE c ORCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Oracle Corporation (ORCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORC.DEORCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.69
-0.76

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
-1.19

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

0.87

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.80

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.26

+0.07

ORC.DE vs. ORCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC.DE на текущий момент составляет -0.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORCL равному -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC.DE и ORCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORC.DE и ORCL

Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -62.74%, примерно равная максимальной просадке ORCL в -61.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и ORCL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORC.DEORCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.74%

-61.67%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.74%

-61.67%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.74%

-61.67%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.74%

-61.67%

-1.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.74%

-61.67%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.74%

-61.67%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-10.07%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.74%

38.97%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC.DE и ORCL

Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORC.DE) составляет 12.09%, в то время как у Oracle Corporation (ORCL) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что ORC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORC.DEORCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.09%

13.09%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.22%

42.36%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.80%

65.18%

+5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.26%

42.54%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.84%

35.74%

-0.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC.DE и ORCL

Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности ORCL в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORC.DE
Oracle Corporation		1.60%1.01%0.92%1.10%1.69%1.54%1.82%1.91%1.93%1.81%1.64%1.68%
ORCL
Oracle Corporation		1.65%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC.DE и ORCL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Oracle Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ORC.DE значения в EUR, ORCL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORC.DE and ORCL have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и ORCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор