PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORC.DE с AVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORC.DE с AVAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORC.DE (Oracle Corporation) and AVAL (Grupo Aval Acciones y Valores S.A.) are both stocks. ORC.DE operates in Software - Infrastructure (Technology), while AVAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ORC.DE returned 20.97%/yr vs 0.81%/yr for AVAL. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORC.DE и AVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Oracle Corporation (ORC.DE) и Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORC.DE торгуется в EUR, в то время как AVAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORC.DE показывает доходность 22.65%, что значительно ниже, чем у AVAL с доходностью 24.16%. За последние 10 лет акции ORC.DE превзошли акции AVAL по среднегодовой доходности: 20.97% против 0.81% соответственно.

ORC.DE

1 день
1.69%
1 месяц
30.28%
С начала года
22.65%
6 месяцев
12.41%
1 год
38.08%
3 года*
27.95%
5 лет*
25.62%
10 лет*
20.97%

AVAL

1 день
-1.74%
1 месяц
11.19%
С начала года
24.16%
6 месяцев
18.75%
1 год
72.33%
3 года*
31.60%
5 лет*
2.53%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORC.DE и AVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORC.DE
Oracle Corporation		22.65%4.78%68.40%28.33%-1.33%49.93%12.25%22.81%0.55%9.83%
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		24.16%83.15%-5.23%0.20%-43.86%-16.03%-23.00%58.45%-24.92%-1.55%

Correlation

The correlation between ORC.DE and AVAL is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.12

The correlation between ORC.DE and AVAL shifts across timeframes, from 0.01 (3 years) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

Часто сравнивают с ORC.DE:
ORC.DE с ORCLORC.DE с SAPORC.DE с TSLAORC.DE с BITOORC.DE с COINORC.DE с ECORC.DE с CSCO
Часто сравнивают с AVAL:
AVAL с SPYAVAL с QQQAVAL с NVDAAVAL с FBGRXAVAL с GOLDAVAL с EGOAVAL с BITO

Доходность на риск

ORC.DE vs. AVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORC.DE
Ранг доходности на риск ORC.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORC.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORC.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORC.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORC.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORC.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVAL
Ранг доходности на риск AVAL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORC.DE c AVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORC.DE) и Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORC.DEAVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
1.68

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.52

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.30

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

2.44

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

7.92

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORC.DE vs. AVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORC.DE на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AVAL равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORC.DE и AVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORC.DEAVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

1.68

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.07

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.02

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.08

+0.45

Просадки

Сравнение просадок ORC.DE и AVAL

Максимальная просадка ORC.DE за все время составила -85.14%, что больше максимальной просадки AVAL в -73.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORC.DE и AVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORC.DEAVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.14%

-73.58%

-11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.21%

-29.80%

-29.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.21%

-33.53%

-25.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.21%

-60.77%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.21%

-72.11%

+12.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.82%

-29.49%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.11%

-40.23%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.36%

9.16%

+27.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ORC.DE и AVAL

Oracle Corporation (ORC.DE) и Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (AVAL) имеют волатильность 18.58% и 19.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORC.DEAVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.58%

19.04%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.11%

36.64%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.50%

43.28%

+26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.25%

36.48%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.17%

34.62%

-0.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORC.DE и AVAL

Дивидендная доходность ORC.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVAL в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores S.A.		2.91%3.14%6.85%6.98%12.61%5.75%4.67%4.15%4.52%4.70%4.84%6.56%
ORC.DE
Oracle Corporation		0.73%0.88%0.79%1.26%1.39%1.11%1.39%1.47%1.40%1.41%1.26%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORC.DE и AVAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Grupo Aval Acciones y Valores S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ORC.DE значения в EUR, AVAL значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ORC.DE and AVAL have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORC.DE и AVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор