PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ORANY с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORANY с HDB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ORANY (Orange S.A) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. ORANY operates in Telecom Services (Communication Services), while HDB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ORANY returned 7.40%/yr vs 5.68%/yr for HDB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORANY и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A (ORANY) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORANY показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции ORANY превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 7.40% против 5.68% соответственно.

ORANY

1 день
-1.34%
1 месяц
-9.64%
6 месяцев
10.95%
С начала года
13.03%
1 год
24.99%
3 года*
23.01%
5 лет*
17.28%
10 лет*
7.40%

HDB

1 день
0.46%
1 месяц
5.87%
6 месяцев
-17.71%
С начала года
-26.78%
1 год
-28.44%
3 года*
-7.05%
5 лет*
-4.68%
10 лет*
5.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORANY и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORANY
Orange S.A		13.03%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.50%-14.18%-5.31%-2.39%20.06%
HDB
HDFC Bank Limited		-26.78%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%

Correlation

The correlation between ORANY and HDB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between ORANY and HDB shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORANY:

$48.84B

HDB:

$134.95B

EPS

ORANY:

€0.99

HDB:

₹192.24

Коэффициент P/E

ORANY:

16.25

HDB:

13.17

Коэффициент PEG

ORANY:

0.00

HDB:

0.20

Коэффициент P/S

ORANY:

0.66

HDB:

2.02

Коэффициент P/B

ORANY:

2.32

HDB:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ORANY:

€89.19B

HDB:

₹5.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

ORANY:

€15.99B

HDB:

₹2.86T

EBITDA (12 мес.)

ORANY:

€2.29B

HDB:

₹1.03T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с UNVGYORANY с RCRUYORANY с DTEGYORANY с BABAORANY с FNORANY с AZNORANY с ASML
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с ICICIBANK.NSHDB с KOTAKBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с OTGLY

Доходность на риск

ORANY vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORANY c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORANYHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
-1.11

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
-1.61

+3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.70

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.91

-1.28

+6.19

ORANY vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORANY на текущий момент составляет 1.04, что выше коэффициента Шарпа HDB равного -1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORANY и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORANY и HDB

Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORANYHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-67.93%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.33%

-40.98%

+25.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-40.98%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-40.98%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-54.28%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.54%

-31.38%

-27.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.56%

-13.86%

-59.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

22.30%

-17.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ORANY и HDB

Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 7.58%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORANYHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

8.63%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

21.66%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.16%

25.79%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.94%

27.07%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

29.16%

-8.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORANY и HDB

Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности HDB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		3.34%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
ORANY
Orange S.A		4.78%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORANY и HDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
23.96B
1.19T
(ORANY) Общая выручка
(HDB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORANY значения в EUR, HDB значения в INR

Сравнение рентабельности ORANY и HDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orange S.A и HDFC Bank Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
19.9%
58.4%
Активы портфеля
ORANY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ORANY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ORANY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

ORANY and HDB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (8.63%) compared to ORANY (7.58%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs HDB's -67.93%.

ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORANY и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор