Сравнение ORANY с HDB
ORANY (Orange S.A) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. ORANY operates in Telecom Services (Communication Services), while HDB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ORANY returned 7.66%/yr vs 4.93%/yr for HDB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORANY и HDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORANY показывает доходность 23.19%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -35.55%. За последние 10 лет акции ORANY превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 7.66% против 4.93% соответственно.
ORANY
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 23.19%
- 6 месяцев
- 25.06%
- 1 год
- 45.57%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 17.46%
- 10 лет*
- 7.66%
HDB
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -35.55%
- 6 месяцев
- -34.35%
- 1 год
- -35.64%
- 3 года*
- -8.68%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- 4.93%
Сравнение доходности по годам ORANY и HDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANY Orange S.A | 23.19% | 79.38% | -7.70% | 23.28% | 0.00% | -3.50% | -14.18% | -5.31% | -2.39% | 20.06% |
HDB HDFC Bank Limited | -35.55% | 17.07% | -2.54% | 0.16% | 7.39% | -9.29% | 14.03% | 22.58% | 2.44% | 68.50% |
Correlation
The correlation between ORANY and HDB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2001 г. | 0.30 |
The correlation between ORANY and HDB shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORANY:
$75.14B
HDB:
$40.40B
ORANY:
$1.14
HDB:
$179.48
ORANY:
17.99
HDB:
0.13
ORANY:
0.00
HDB:
0.00
ORANY:
0.73
HDB:
0.02
ORANY:
2.98
HDB:
0.01
ORANY:
$89.19B
HDB:
$5.00T
ORANY:
$15.99B
HDB:
$2.86T
ORANY:
$2.29B
HDB:
$1.03T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORANY vs. HDB — Ранг доходности на риск
ORANY
HDB
Сравнение ORANY c HDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORANY | HDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.73 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.08 | -0.90 | +5.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.31 | -1.88 | +14.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORANY | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | -1.47 | +3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | -0.28 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.42 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок ORANY и HDB
Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и HDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORANY | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -67.93% | -28.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -39.62% | +30.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -39.62% | +21.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -39.62% | +11.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | -54.28% | +15.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.82% | -39.59% | -15.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -13.77% | -59.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 18.99% | -15.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORANY и HDB
Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 6.14%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 8.54%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORANY | HDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | 8.54% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.25% | 20.58% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.93% | 24.27% | -1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.60% | 26.76% | -7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 29.05% | -7.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORANY и HDB
Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности HDB в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDB HDFC Bank Limited | 3.60% | 2.32% | 2.19% | 2.06% | 1.70% | 0.81% | 0.00% | 0.17% | 0.55% | 0.49% | 0.66% | 0.58% |
ORANY Orange S.A | 1.70% | 5.15% | 7.84% | 6.64% | 7.42% | 8.95% | 5.84% | 5.33% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORANY и HDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORANY и HDB
ORANY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
HDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
ORANY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
HDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
ORANY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
HDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORANY and HDB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDB has higher volatility (8.54%) compared to ORANY (6.14%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs HDB's -67.93%.
ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORANY и HDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор