PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORANY с HDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORANY с HDB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ORANY (Orange S.A) and HDB (HDFC Bank Limited) are both stocks. ORANY operates in Telecom Services (Communication Services), while HDB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ORANY returned 8.48%/yr vs 5.90%/yr for HDB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORANY и HDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A (ORANY) и HDFC Bank Limited (HDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORANY показывает доходность 18.32%, что значительно выше, чем у HDB с доходностью -28.87%. За последние 10 лет акции ORANY превзошли акции HDB по среднегодовой доходности: 8.48% против 5.90% соответственно.

ORANY

1 день
0.00%
1 месяц
-6.89%
С начала года
18.32%
6 месяцев
19.32%
1 год
35.96%
3 года*
26.94%
5 лет*
17.93%
10 лет*
8.48%

HDB

1 день
2.16%
1 месяц
5.06%
С начала года
-28.87%
6 месяцев
-28.60%
1 год
-29.19%
3 года*
-7.12%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
5.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORANY и HDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORANY
Orange S.A		18.32%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.50%-14.18%-5.31%-2.39%20.06%
HDB
HDFC Bank Limited		-28.87%17.07%-2.54%0.16%7.39%-9.29%14.03%22.58%2.44%68.50%

Correlation

The correlation between ORANY and HDB is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2001 г.

0.30

The correlation between ORANY and HDB shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORANY:

$70.28B

HDB:

$43.85B

EPS

ORANY:

€1.14

HDB:

₹179.48

Коэффициент P/E

ORANY:

14.81

HDB:

13.49

Коэффициент PEG

ORANY:

0.00

HDB:

0.20

Коэффициент P/S

ORANY:

0.60

HDB:

2.07

Коэффициент P/B

ORANY:

2.45

HDB:

0.72

Общая выручка (12 мес.)

ORANY:

€89.19B

HDB:

₹5.00T

Валовая прибыль (12 мес.)

ORANY:

€15.99B

HDB:

₹2.86T

EBITDA (12 мес.)

ORANY:

€2.29B

HDB:

₹1.03T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A

HDFC Bank Limited

Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с UNVGYORANY с RCRUYORANY с DTEGYORANY с BABAORANY с FNORANY с AZNORANY с ASML
Часто сравнивают с HDB:
HDB с IBNHDB с KOTAKBANK.NSHDB с ICICIBANK.NSHDB с PXFHDB с BACHDB с VOOHDB с JPM

Доходность на риск

ORANY vs. HDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 8787
Ранг коэф-та Мартина
HDB
Ранг доходности на риск HDB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDB: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDB: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDB: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORANY c HDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и HDFC Bank Limited (HDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORANYHDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-1.18

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
-1.71

+3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.80

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.94

-0.71

+4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.92

-1.40

+10.32

ORANY vs. HDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORANY на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа HDB равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORANY и HDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORANY и HDB

Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки HDB в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и HDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORANYHDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-67.93%

-28.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.16%

-40.98%

+31.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-40.98%

+23.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-40.98%

+13.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-54.28%

+15.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.60%

-33.33%

-23.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.59%

-13.82%

-59.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.04%

20.92%

-16.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ORANY и HDB

Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 7.23%, в то время как у HDFC Bank Limited (HDB) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORANYHDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.83%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.30%

21.33%

-3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.75%

24.75%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

26.87%

-7.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

29.09%

-8.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORANY и HDB

Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности HDB в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDB
HDFC Bank Limited		4.96%2.32%2.19%2.06%1.70%0.81%0.00%0.17%0.55%0.49%0.66%0.58%
ORANY
Orange S.A		4.57%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORANY и HDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и HDFC Bank Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T1.40T202120222023202420252026
23.96B
1.19T
(ORANY) Общая выручка
(HDB) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORANY значения в EUR, HDB значения в INR

Сравнение рентабельности ORANY и HDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orange S.A и HDFC Bank Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202120222023202420252026
19.9%
58.4%
Активы портфеля
ORANY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

HDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о валовой прибыли в 693.21B при выручке в 1.19T, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.

ORANY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

HDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила об операционной прибыли в 281.02B при выручке в 1.19T, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ORANY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

HDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HDFC Bank Limited сообщила о чистой прибыли в 206.67B при выручке в 1.19T, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.

Часто задаваемые вопросы

ORANY and HDB have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDB has higher volatility (7.83%) compared to ORANY (7.23%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs HDB's -67.93%.

ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORANY и HDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор