Сравнение ORANY с RCRUY
ORANY (Orange S.A) and RCRUY (Recruit Holdings Co Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — ORANY in Telecom Services, RCRUY in Internet Content & Information. Over the past 5 years, ORANY returned 17.13%/yr vs 5.36%/yr for RCRUY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORANY и RCRUY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORANY показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у RCRUY с доходностью 19.47%.
ORANY
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.67%
- 1 год
- 42.82%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 17.13%
- 10 лет*
- 7.56%
RCRUY
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 41.77%
- С начала года
- 19.47%
- 6 месяцев
- 25.14%
- 1 год
- 15.96%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORANY и RCRUY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANY Orange S.A | 21.45% | 79.38% | -7.70% | 23.28% | 0.00% | -3.50% | -14.18% | -5.31% | -1.64% |
RCRUY Recruit Holdings Co Ltd ADR | 19.47% | -19.34% | 67.52% | 34.89% | -49.18% | 44.83% | 11.39% | 60.64% | -13.60% |
Correlation
The correlation between ORANY and RCRUY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
ORANY:
$74.08B
RCRUY:
$93.95B
ORANY:
$1.14
RCRUY:
$70.50
ORANY:
17.74
RCRUY:
0.19
ORANY:
0.00
RCRUY:
0.01
ORANY:
0.72
RCRUY:
0.03
ORANY:
2.94
RCRUY:
0.06
ORANY:
$89.19B
RCRUY:
$3.75T
ORANY:
$15.99B
RCRUY:
$2.19T
ORANY:
$2.29B
RCRUY:
$769.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORANY vs. RCRUY — Ранг доходности на риск
ORANY
RCRUY
Сравнение ORANY c RCRUY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORANY | RCRUY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.10 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 0.41 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.49 | 0.84 | +10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORANY | RCRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 0.35 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.14 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ORANY и RCRUY
Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки RCRUY в -65.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и RCRUY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORANY | RCRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.42% | -65.71% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -39.44% | +30.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.72% | -49.79% | +32.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.73% | -65.71% | +37.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.46% | -11.55% | -43.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.64% | -26.20% | -47.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 19.14% | -15.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORANY и RCRUY
Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 5.97%, в то время как у Recruit Holdings Co Ltd ADR (RCRUY) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCRUY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORANY | RCRUY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 15.15% | -9.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.30% | 35.75% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 46.23% | -23.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.61% | 38.72% | -19.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 39.37% | -18.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORANY и RCRUY
Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как RCRUY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORANY Orange S.A | 1.73% | 5.15% | 7.84% | 6.64% | 7.42% | 8.95% | 5.84% | 5.33% | 5.03% | 4.28% | 4.41% | 4.04% |
RCRUY Recruit Holdings Co Ltd ADR | 0.00% | 0.15% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORANY и RCRUY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и Recruit Holdings Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORANY и RCRUY
ORANY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.
RCRUY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 587.67B при выручке в 978.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.1%.
ORANY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
RCRUY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 151.71B при выручке в 978.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
ORANY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.
RCRUY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Recruit Holdings Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 103.87B при выручке в 978.22B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORANY and RCRUY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RCRUY has higher volatility (15.15%) compared to ORANY (5.97%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs RCRUY's -65.71%.
ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORANY и RCRUY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор