PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORANY с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORANY с DTEGY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orange S.A (ORANY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY).

Доходность

Сравнение доходности ORANY и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A (ORANY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORANY и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORANY
Orange S.A		22.23%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.50%-14.18%-5.31%-2.39%20.06%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		13.64%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Фундаментальные показатели

EPS

ORANY:

$1.43

DTEGY:

$1.97

Коэффициент P/E

ORANY:

14.28

DTEGY:

18.83

Коэффициент PEG

ORANY:

0.00

DTEGY:

0.79

Коэффициент P/S

ORANY:

0.62

DTEGY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

ORANY:

$87.22B

DTEGY:

$119.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORANY:

$15.44B

DTEGY:

$51.98B

EBITDA (12 мес.)

ORANY:

$27.29B

DTEGY:

$47.39B

Доходность по периодам

С начала года, ORANY показывает доходность 22.23%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции ORANY уступали акциям DTEGY по среднегодовой доходности: 8.21% против 12.87% соответственно.

ORANY

1 день
-0.34%
1 месяц
-2.02%
С начала года
22.23%
6 месяцев
29.13%
1 год
66.48%
3 года*
27.37%
5 лет*
18.23%
10 лет*
8.21%

DTEGY

1 день
0.22%
1 месяц
-3.78%
С начала года
13.64%
6 месяцев
8.74%
1 год
2.23%
3 года*
18.94%
5 лет*
17.14%
10 лет*
12.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с UNVGYORANY с RCRUY
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с DAXDTEGY с ERICDTEGY с NOK

Доходность на риск

ORANY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORANY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORANYDTEGYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

0.09

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.29

+3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.04

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.41

0.14

+7.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.34

0.27

+18.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORANY vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORANY на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORANY и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORANYDTEGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.09

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

0.82

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.52

-0.42

Корреляция

Корреляция между ORANY и DTEGY составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORANY и DTEGY

Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DTEGY в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORANY
Orange S.A		4.21%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		2.62%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%

Просадки

Сравнение просадок ORANY и DTEGY

Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и DTEGY.

Загрузка...

Показатели просадок

ORANYDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-40.18%

-56.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-21.44%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-25.85%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-40.18%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.17%

-7.75%

-47.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.76%

-9.77%

-63.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

11.14%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ORANY и DTEGY

Orange S.A (ORANY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) имеют волатильность 5.25% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORANYDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.42%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.15%

16.07%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

24.23%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.21%

21.00%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.08%

21.50%

-0.42%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORANY и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B22.00B24.00B26.00B28.00B30.00B32.00B20212022202320242025
21.68B
31.42B
(ORANY) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию