PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORANY с DTEGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORANY с DTEGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ORANY (Orange S.A) and DTEGY (Deutsche Telekom AG ADR) are both stocks. Both operate in the Telecom Services industry within the Communication Services sector. Over the past 10 years, ORANY returned 7.56%/yr vs 11.25%/yr for DTEGY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ORANY и DTEGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orange S.A (ORANY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORANY показывает доходность 21.45%, что значительно выше, чем у DTEGY с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции ORANY уступали акциям DTEGY по среднегодовой доходности: 7.56% против 11.25% соответственно.

ORANY

1 день
-1.41%
1 месяц
-3.75%
С начала года
21.45%
6 месяцев
23.67%
1 год
42.82%
3 года*
26.89%
5 лет*
17.13%
10 лет*
7.56%

DTEGY

1 день
-0.34%
1 месяц
1.32%
С начала года
2.03%
6 месяцев
4.53%
1 год
-13.27%
3 года*
19.50%
5 лет*
13.34%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORANY и DTEGY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORANY
Orange S.A		21.45%79.38%-7.70%23.28%0.00%-3.50%-14.18%-5.31%-2.39%20.06%
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		2.03%12.53%28.06%24.40%16.64%3.76%20.51%0.36%0.80%6.79%

Correlation

The correlation between ORANY and DTEGY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2010 г.

0.62

Over the past year, the correlation between ORANY and DTEGY has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORANY:

$74.08B

DTEGY:

$156.11B

EPS

ORANY:

$1.14

DTEGY:

$1.82

Коэффициент P/E

ORANY:

17.74

DTEGY:

17.77

Коэффициент PEG

ORANY:

0.00

DTEGY:

0.74

Коэффициент P/S

ORANY:

0.72

DTEGY:

1.31

Коэффициент P/B

ORANY:

2.94

DTEGY:

2.46

Общая выручка (12 мес.)

ORANY:

$89.19B

DTEGY:

$119.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORANY:

$15.99B

DTEGY:

$45.11B

EBITDA (12 мес.)

ORANY:

$2.29B

DTEGY:

$49.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orange S.A

Deutsche Telekom AG ADR

Часто сравнивают с ORANY:
ORANY с UNVGYORANY с RCRUYORANY с BABAORANY с FNORANY с ASMLORANY с AZNORANY с BHP
Часто сравнивают с DTEGY:
DTEGY с TMUSDTEGY с BMY.LDTEGY с NOKDTEGY с TDTEGY с WMDTEGY с ERICDTEGY с DAX

Доходность на риск

ORANY vs. DTEGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORANY
Ранг доходности на риск ORANY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORANY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORANY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORANY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORANY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORANY: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DTEGY
Ранг доходности на риск DTEGY: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTEGY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTEGY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTEGY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTEGY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTEGY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORANY c DTEGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orange S.A (ORANY) и Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORANYDTEGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
-0.56

+2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
-0.64

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.92

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

-0.62

+5.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

-1.05

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORANY vs. DTEGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORANY на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа DTEGY равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORANY и DTEGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORANYDTEGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

-0.56

+2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.63

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.52

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.48

-0.38

Просадки

Сравнение просадок ORANY и DTEGY

Максимальная просадка ORANY за все время составила -96.42%, что больше максимальной просадки DTEGY в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORANY и DTEGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORANYDTEGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.42%

-40.18%

-56.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-21.44%

+12.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.72%

-21.44%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.73%

-25.85%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.92%

-40.18%

+1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.46%

-17.17%

-38.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.64%

-9.82%

-63.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

12.64%

-8.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ORANY и DTEGY

Текущая волатильность для Orange S.A (ORANY) составляет 5.97%, в то время как у Deutsche Telekom AG ADR (DTEGY) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что ORANY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTEGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORANYDTEGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

7.29%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.30%

18.72%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

24.01%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.61%

21.38%

-1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.73%

-0.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORANY и DTEGY

Дивидендная доходность ORANY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности DTEGY в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTEGY
Deutsche Telekom AG ADR		3.59%2.98%2.70%3.09%7.01%2.67%5.88%4.71%4.52%3.70%6.92%3.19%
ORANY
Orange S.A		1.73%5.15%7.84%6.64%7.42%8.95%5.84%5.33%5.03%4.28%4.41%4.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORANY и DTEGY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orange S.A и Deutsche Telekom AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00B22.00B24.00B26.00B28.00B30.00B32.00B202120222023202420252026
23.96B
30.36B
(ORANY) Общая выручка
(DTEGY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORANY и DTEGY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orange S.A и Deutsche Telekom AG ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%202120222023202420252026
19.9%
23.4%
Активы портфеля
ORANY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о валовой прибыли в 4.78B при выручке в 23.96B, что соответствует валовой рентабельности в 19.9%.

DTEGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о валовой прибыли в 7.10B при выручке в 30.36B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.

ORANY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила об операционной прибыли в 3.19B при выручке в 23.96B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

DTEGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила об операционной прибыли в 6.62B при выручке в 30.36B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.

ORANY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orange S.A сообщила о чистой прибыли в 1.50B при выручке в 23.96B, что соответствует чистой рентабельности 6.3%.

DTEGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deutsche Telekom AG ADR сообщила о чистой прибыли в 2.08B при выручке в 30.36B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

ORANY and DTEGY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DTEGY has higher volatility (7.29%) compared to ORANY (5.97%). In terms of maximum drawdown, ORANY dropped -96.42% vs DTEGY's -40.18%.

ORANY currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORANY и DTEGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор